QM SymphonyV | Portfolios de futuros

Portfolios de trading con IA de The Clockwork Group & Quantified Models

Los portfolios de Clockwork y Quantified Models están diseñados para inversores tradicionales que buscan una asignación de inversión al espacio alternativo sin la amplia varianza de rentabilidad y la exposición a las caídas máximas que suelen verse en los programas de rentabilidad absoluta. Las carteras de negociación de IA utilizan múltiples sistemas algorítmicos automatizados largos/cortos no correlacionados tanto por metodología como por intervalo en una variedad de instrumentos de futuros de materias primas, incluidos, entre otros, metales, energía, divisas, finanzas, agricultura y criptomonedas.

INFORMACIÓN

Los portfolios QM SymphonyV A, B y C, son portfolios propios de inteligencia artificial con mapeo estacional, que constan de cinco (5) subsistemas de futuros diversificados y de baja correlación, uno de cada sector de materias primas. El sistema emplea un mecanismo de entrada único que utiliza un canal propio construido en torno a la confluencia temporal y una serie de microciclos estacionales, mejor aplicados a los diversos mercados de futuros líquidos. Hay sistemas adiccionales integrados dentro del portfolio incluyendo, pero no limitados, a Sniper, Spyglass, i-Petrol, i-Dollar, Juava, BTC252, 007, Paper Barrels (en la actualidad, un «Top Ten» desde su lanzamiento, sistema clasificado por «Futures Truth Magazine» # 6).

La cartera se construyó con la mitigación del riesgo como objetivo principal y por encima de los rendimientos medios ajustados al riesgo como objetivo secundario. El portfolio busca su objetivo primario utilizando múltiples sistemas que se ejecutan en varios marcos temporales. El portfolio también utiliza sistemas propios de gestión del riesgo para ayudar a la cartera en su objetivo de lograr una desviación típica baja de los rendimientos. Se emplean otras herramientas de gestión del riesgo para reducir los efectos de los riesgos catastróficos (portfolio, datos, sistema y pérdidas). Aunque el rendimiento pasado no es indicativo de los resultados futuros, el objetivo secundario puede alcanzarse gracias al despliegue de múltiples sistemas algorítmicos, todos ellos con una expectativa positiva.

Sistema Intradiario QMSysFLTv2 - Quantified Models

QM SymphonyV | Portfolio de futuros A

QM SymphonyV – Portfolio de futuros A es un portfolio propio que utiliza inteligencia artificial con mapeo estacional, que opera con cinco (5) subsistemas de futuros diversificados y de baja correlación: NASQAR100 – Índice Nasdaq, Aussie Banker – Dólar Australiano, CH4 – Gas Natural, Plata – Plata y Threadsmith – Algodón; uno de cada sector de materias primas, es decir, Financiero, Divisas, Energía, Metal y Agricultura en fechas clave del calendario mediante microciclos temporales propios.

Sistema Intradiario QMSysFLTv2 - Quantified Models

QM SymphonyV | Portfolio de futuros B

QM SymphonyV – Portfolio de futuros B es un portfolio propio que utiliza inteligencia artificial con mapeo estacional, que opera con cinco (5) subsistemas de futuros diversificados y poco correlacionados: 30 Wall St. – Índice Dow Jones, EuroDealer – Divisa EuroFX, Paper Barrels – Petróleo crudo, MetalBank.AU – Oro y Sundial – Soja; uno de cada sector de materias primas, es decir, Financiero, Divisas, Energía, Metales y Agricultura en fechas clave del calendario objetivo a través de microciclos temporales propios.

Sistema Intradiario QMSysFLTv2 - Quantified Models

QM SymphonyV | Portfolio de futuros C

QM SymphonyV – Portfolio de futuros C es un portfolio propio que utiliza inteligencia artificial con mapeo estacional, que opera con cinco (5) subsistemas de futuros diversificados y poco correlacionados: Spyglass – Índice S&P 500, Rising Sun – Yen japonés, i-Petrol – Gasolina RBOB, Atomic #78 – Platino, e i-Sugar – Azúcar; uno de cada sector de materias primas, es decir, Financiero, Divisas, Energía, Metal y Agricultura en fechas clave del calendario mediante microciclos temporales propios.

DESCARGO DE
RESPONSABILIDAD

La negociación de futuros no es adecuada para todos los operadores. Existe un riesgo sustancial de pérdidas asociado a la negociación en estos mercados. Las pérdidas pueden producirse y se producirán. No se ha desarrollado ningún sistema o metodología que pueda garantizar los beneficios o evitar las pérdidas. No se afirma ni se da a entender que el uso de los sistemas descritos en este documento vaya a generar beneficios o a evitar pérdidas.

El mercado de divisas no es apropiado para todos los operadores. Existe un riesgo sustancial de pérdidas asociado a la negociación en estos mercados. Las pérdidas pueden producirse y se producirán. No se ha desarrollado ningún sistema o metodología que pueda garantizar los beneficios o evitar las pérdidas. No se afirma ni se da a entender que el uso de los sistemas descritos en este documento vaya a generar beneficios o a evitar pérdidas. No asesoramos ni podemos asesorar sobre inversiones individuales. No gestionamos ni podemos gestionar fondos.

Exención de responsabilidad requerida por el Gobierno de EE.UU. – Commodity Futures Trading Commission El comercio de futuros y opciones tiene grandes recompensas potenciales, pero también un gran riesgo potencial. Debe ser consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para invertir en los mercados de futuros y opciones. No opere con dinero que no pueda permitirse perder. Esto no es una solicitud ni una oferta de compra/venta de futuros u opciones. No se está haciendo ninguna representación de que cualquier cuenta será o es probable que logre ganancias o pérdidas similares a las discutidas en este sitio web. El rendimiento pasado de cualquier sistema o metodología de negociación no es necesariamente indicativo de resultados futuros.

REGLA 4.41 DE LA CFTC – LOS RESULTADOS HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. A DIFERENCIA DE UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN OPERACIONES REALES. ADEMÁS, DADO QUE LAS OPERACIONES NO SE HAN EJECUTADO, LOS RESULTADOS PUEDEN HABER COMPENSADO EN EXCESO O EN DEFECTO EL IMPACTO, EN SU CASO, DE DETERMINADOS FACTORES DE MERCADO, COMO LA FALTA DE LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE NEGOCIACIÓN SIMULADA EN GENERAL TAMBIÉN ESTÁN SUJETOS AL HECHO DE QUE SE DISEÑAN CON EL BENEFICIO DE LA RETROSPECTIVA. NO SE GARANTIZA QUE NINGUNA CUENTA VAYA A OBTENER O PUEDA OBTENER BENEFICIOS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS.

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