Est\u00e1 representado por seis monedas de los principales socios comerciales de EEUU, pero el \u00edndice solo se actualiz\u00f3 una vez en 1999, cuando el Euro reemplaz\u00f3 al marco alem\u00e1n, el franco franc\u00e9s, la lira italiana, el flor\u00edn holand\u00e9s y el franco belga. En consecuencia, actualmente el \u00edndice se calcula teniendo en cuenta seis principales monedas: euro (EUR 57,6%), el yen japon\u00e9s (JPY 13,6%), el d\u00f3lar canadiense (CAD 9,1%), la libra esterlina (GBP 11,9%), la corona sueca (SEK 4,2%) y la moneda suiza franco (CHF 3,6%) con esos porcentajes que no est\u00e1n ponderados por igual.<\/p>\n
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<\/p>\n
Creaci\u00f3n del Forex Index<\/h2>\n
Podemos crear un \u00edndice que mida las fuerzas de las principales divisas con el mismo porcentaje de peso para ver d\u00f3nde se mueven los flujos de dinero en los intercambios de monedas.<\/p>\n
Vamos a establecer las principales monedas con m\u00e1s volumen en sus cruces como son:<\/p>\n
- \n
- D\u00f3lar australiano (AUD)<\/li>\n
- D\u00f3lar Canadiense (CAD)<\/li>\n
- Franco Suizo (CHF)<\/li>\n
- EURO (EUR)<\/li>\n
- Libra Esterlina (GBP)<\/li>\n
- Yen Japon\u00e9s (JPY)<\/li>\n
- D\u00f3lar Neozeland\u00e9s (NZD)<\/li>\n
- D\u00f3lar Estadounidense (USD)<\/li>\n<\/ul>\n
C\u00e1lculo de los indicadores<\/h3>\n
Tenemos divisas como son las monedas del Euro y la Libra Esterlina qu\u00e9 son las m\u00e1s f\u00e1ciles de calcular ya que su moneda, la moneda base se encuentra en primera posici\u00f3n ejemplo:<\/p>\n
EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD y EURUSD.<\/p>\n
Para calcularlo simplemente hacemos una resta del diferencial en puntos de los precios de cierre en un gr\u00e1fico diario.<\/p>\n
(CIERRE DE HOY – CIERRE DE AYER)<\/p>\n
Desde el inicio que queramos calcular y sumaremos todos los retornos en puntos. Existe la excepci\u00f3n del par Yen que tiene solo dos decimales, el par del JPY hay que dividirlo entre 100 para qu\u00e9 su cotizaci\u00f3n se iguale como los dem\u00e1s.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.quantifiedmodels.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2.png\" "\\"\\"")
<\/p>\nLos \u00edndices como el NZD tienen monedas que no se encuentran en primera posici\u00f3n como por ejemplo el AUDNZD, las dividiremos entre 1 para darle la vuelta y tener la cotizaci\u00f3n NZDAUD.<\/p>\n
Un ejemplo de c\u00f3mo puede quedar nuestro \u00edndice:<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.quantifiedmodels.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/3.png\" "\\"\\"")
<\/p>\nVisualizaci\u00f3n del Forex Index.<\/h2>\n
Una vez creados los \u00edndices tendremos 8 \u00edndices principales, que representan sus respectivas cruces con un total de 28 pares de divisas est\u00e1n incluidos en estos c\u00e1lculos. La siguiente gr\u00e1fica de abajo representa los 8 \u00edndices calculados desde principios de a\u00f1o 01\/01\/2022.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.quantifiedmodels.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/4.png\" "\\"\\"")
<\/p>\nLa moneda que m\u00e1s fuerte est\u00e1 hasta el d\u00eda de hoy claramente es el D\u00f3lar estadounidense<\/u> de color rosa con un total de 8282 puntos. Sin embargo, la moneda que m\u00e1s devaluaci\u00f3n ha sufrido es claramente el Yen Japon\u00e9s<\/u> representada de color azul con un total de -7159 puntos.<\/p>\n
As\u00ed simplemente viendo los \u00edndices que hemos creado de Forex, la moneda ganadora este a\u00f1o es el par USDJPY<\/a> cerr\u00f3 el a\u00f1o 2021 a 115.04 y a d\u00eda de hoy cuando escribimos este articulo cotiza a 139.10 por lo tanto:<\/p>\n
Variaci\u00f3n porcentual = (Precio de hoy \/ Precio cierre 2021) -1.<\/p>\n
(139,10 \/ 115,04)-1 = 21% de revalorizaci\u00f3n.<\/p>\n
Gr\u00e1fica del USDJPY subida desde 2021.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.quantifiedmodels.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/5.png\" "\\"\\"")
<\/p>\nEquivalencias de los \u00edndices<\/h2>\n
Ahora que sabemos que el par m\u00e1s fuerte es el USD y el m\u00e1s d\u00e9bil ha sido el JPY, podemos abrir el \u00edndice del USD por dentro para ver las monedas que lo componen y ver su comportamiento.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.quantifiedmodels.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/6.png\" "\\"\\"")
<\/p>\nAqu\u00ed ya entran en juego las correlaciones de divisas, empez\u00f3 el a\u00f1o subiendo el USD contra el NZD y el AUD, pero se desinfl\u00f3 la subida y empez\u00f3 a devaluarse el JPY qued\u00e1ndose atr\u00e1s todas las dem\u00e1s monedas siendo claramente ganadora el USDJPY.<\/p>\n
La moneda que menos se ha devaluado contra el D\u00f3lar EEUU ha sido el CAD (amarilla) y el CHF (roja).<\/p>\n