{"id":266135,"date":"2022-10-24T18:00:15","date_gmt":"2022-10-24T17:00:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quantifiedmodels.com\/easylanguage-divergencia-intermercado\/"},"modified":"2023-05-05T16:41:50","modified_gmt":"2023-05-05T15:41:50","slug":"divergencia-intermercado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.quantifiedmodels.com\/es\/divergencia-intermercado\/","title":{"rendered":"Divergencia intermercado"},"content":{"rendered":"

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”4.16″ custom_padding=”0px|0px|0px|0px|true|true” locked=”off” global_colors_info=”{}”][et_pb_row use_custom_gutter=”on” make_equal=”on” admin_label=”row” _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” width=”100%” custom_padding=”0px||0px||true|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text ul_type=”square” ul_position=”inside” ol_type=”decimal-leading-zero” ol_item_indent=”10px” _builder_version=”4.19.5″ text_line_height=”1.5em” link_font=”|700|||||||” link_text_color=”#F53A71″ ul_font=”||||||||” ul_font_size=”16px” ol_font_size=”16px” ol_line_height=”1.8em” quote_font=”TT Octosquares Medium||||||||” quote_text_align=”left” quote_text_color=”#210750″ quote_font_size=”18px” header_2_text_align=”left” header_2_line_height=”1.2em” header_3_text_align=”left” header_3_text_color=”#7138DF” header_3_font_size=”24px” header_3_line_height=”1.2em” header_4_text_align=”left” header_4_text_color=”#7138DF” header_4_font_size=”22px” header_4_line_height=”1.2em” header_5_text_color=”#333333″ header_5_font_size=”20px” header_6_text_color=”#333333″ header_6_font_size=”18px” text_orientation=”justified” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n

Divergencia intermercado \u2013 Un m\u00e9todo robusto para la generaci\u00f3n de se\u00f1ales<\/h2>\n

[\/et_pb_text][et_pb_text ul_type=”square” ul_position=”inside” ol_type=”decimal-leading-zero” ol_item_indent=”10px” _builder_version=”4.19.5″ text_line_height=”1.5em” link_font=”|700|||||||” link_text_color=”#F53A71″ ul_font=”||||||||” ul_font_size=”16px” ol_font_size=”16px” ol_line_height=”1.8em” quote_font=”TT Octosquares Medium||||||||” quote_text_align=”left” quote_text_color=”#210750″ quote_font_size=”18px” header_2_text_align=”left” header_2_line_height=”1.2em” header_3_text_align=”left” header_3_text_color=”#7138DF” header_3_font_size=”24px” header_3_line_height=”1.2em” header_4_text_align=”left” header_4_text_color=”#7138DF” header_4_font_size=”22px” header_4_line_height=”1.2em” header_5_text_color=”#333333″ header_5_font_size=”20px” header_6_text_color=”#333333″ header_6_font_size=”18px” text_orientation=”justified” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n

En esta investigaci\u00f3n, le presentamos un m\u00e9todo a\u00fan vigente, el cual le permite generar se\u00f1ales de trading robustas en Easylanguage.<\/p>\n

Esto le puede ser muy \u00fatil a la hora de crear o mejorar sus propias estrategias de trading. Muchos mercados est\u00e1n interrelacionados. Estas interrelaciones pueden ofrecer capacidades de predicci\u00f3n para muchos mercados. El estudio de estas interrelaciones se denomina an\u00e1lisis intermercado.<\/p>\n

En este art\u00edculo, explicar\u00e9 brevemente un m\u00e9todo s\u00f3lido para generar se\u00f1ales robustas para una amplia gama de mercados. Tambi\u00e9n le ofrecer\u00e9 una herramienta gratuita de TradeStation para ayudarle a explorar las relaciones intermercado. Las correlaciones est\u00e1ndar intermercado no son \u00fatiles si nuestro objetivo es predecir los precios futuros o generar se\u00f1ales rentables porque la correlaci\u00f3n actual no nos dice nada sobre los precios futuros.<\/p>\n

Una metodolog\u00eda que desarrollamos originalmente a mediados de la d\u00e9cada de 1990, denominada divergencia intermercado, nos permite calibrar el poder predictivo de una relaci\u00f3n intermercado y producir se\u00f1ales 100% objetivas. Durante los \u00faltimos 17 a\u00f1os hemos utilizado esta metodolog\u00eda para desarrollar sistemas de trading que han producido se\u00f1ales de trading robustas y fiables incluso 17 a\u00f1os despu\u00e9s de que los modelos fueran desarrollados originalmente sin ninguna re-optimizaci\u00f3n.<\/p>\n

Otras metodolog\u00edas de procesamiento de las relaciones intermercado para desarrollar se\u00f1ales de trading pueden funcionar tan bien durante los periodos de muestra, pero no lo hacen tan bien durante los periodos de seguimiento (walk forward) y durante el trading real. Una relaci\u00f3n intermercado ampliamente conocida es la que existe entre el S&P 500 y el bono del Tesoro a 30 a\u00f1os. Los precios de los bonos generalmente est\u00e1n correlacionados positivamente con el S&P 500 (mientras que los rendimientos est\u00e1n correlacionados negativamente), aunque esto no siempre es cierto, los bonos generalmente deber\u00edan liderar a las acciones en los puntos de inflexi\u00f3n.<\/p>\n

Otro hecho importante es que una de las mejores operaciones que se pueden hacer en el S&P 500 es cuando los bonos del Tesoro a 30 a\u00f1os divergen del S&P 500; por ejemplo, cuando (a) los bonos est\u00e1n subiendo y el S&P 500 est\u00e1 bajando, compre el S&P 500 y (b) los bonos est\u00e1n bajando y el S&P 500 est\u00e1 subiendo, venda el S&P 500. Aunque esta relaci\u00f3n se ha perdido en los \u00faltimos a\u00f1os, su existencia a largo plazo es de importancia hist\u00f3rica para la ciencia del an\u00e1lisis intermercado.<\/p>\n

Un m\u00e9todo simple pero poderoso para predecir el mercado<\/h3>\n

Utilizaremos los m\u00e9todos mec\u00e1nicos cl\u00e1sicos para negociar las relaciones intermercado, aplic\u00e1ndolos al bono del Tesoro a 30 a\u00f1os utilizando un concepto llamado \u00abdivergencia intermercado\u00bb (acu\u00f1ado por primera vez en 1998), que es cuando un mercado negociado se mueve en una direcci\u00f3n opuesta a la esperada.<\/p>\n

Por ejemplo, si operamos con el S&P 500, que el bono del Tesoro a 30 a\u00f1os suba y el S&P 500 baje ser\u00eda una divergencia, ya que est\u00e1n correlacionados positivamente. Si operamos con el bono del Tesoro a 30 a\u00f1os, tanto los bonos como el oro subiendo se clasificar\u00edan como divergencia ya que est\u00e1n correlacionados negativamente.<\/p>\n

Definiremos una tendencia alcista cuando los precios est\u00e9n por encima de una media m\u00f3vil y una tendencia bajista cuando est\u00e9n por debajo de la media m\u00f3vil. Ahora podemos predecir con cierta fiabilidad la direcci\u00f3n futura de los bonos, las acciones, el oro, el crudo e incluso las divisas utilizando este sencillo modelo de divergencia intermercado. El pseudoc\u00f3digo de este modelo b\u00e1sico es el siguiente:<\/p>\n

<\/h3>\n

Precio relativo a una media m\u00f3vil simple<\/h3>\n

[\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.18.0″ text_font=”Raleway||||||||” text_text_color=”#FFFFFF” text_font_size=”15px” text_line_height=”1.9em” header_font=”Raleway||||||||” header_2_font=”Poppins|700|||||||” header_2_text_align=”left” header_2_text_color=”#000000″ header_2_font_size=”36px” header_2_line_height=”1.2em” header_4_font=”Poppins|600|||||||” header_4_text_align=”left” header_4_text_color=”#0c5adb” header_4_font_size=”20px” header_4_line_height=”1.2em” background_color=”#000000″ text_orientation=”justified” header_2_font_size_tablet=”” header_2_font_size_phone=”24px” header_2_font_size_last_edited=”on|phone” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n

\n
Let InterInd = Close of Intermarket - Average (Close of Intermarket,N)\r\nLet MarkInd = Close Traded Market - Average (Close of Traded Market,M)<\/code><\/pre>\n
<\/div>\n<\/div>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text ul_type=”square” ul_position=”inside” ol_type=”decimal-leading-zero” ol_item_indent=”10px” _builder_version=”4.19.5″ text_line_height=”1.5em” link_font=”|700|||||||” link_text_color=”#F53A71″ ul_font=”||||||||” ul_font_size=”16px” ol_font_size=”16px” ol_line_height=”1.8em” quote_font=”TT Octosquares Medium||||||||” quote_text_align=”left” quote_text_color=”#210750″ quote_font_size=”18px” header_2_text_align=”left” header_2_line_height=”1.2em” header_3_text_align=”left” header_3_text_color=”#7138DF” header_3_font_size=”24px” header_3_line_height=”1.2em” header_4_text_align=”left” header_4_text_color=”#7138DF” header_4_font_size=”22px” header_4_line_height=”1.2em” header_5_text_color=”#333333″ header_5_font_size=”20px” header_6_text_color=”#333333″ header_6_font_size=”18px” text_orientation=”justified” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n
Correlaci\u00f3n positiva<\/h3>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.18.0″ text_font=”Raleway||||||||” text_text_color=”#FFFFFF” text_font_size=”15px” text_line_height=”1.9em” header_font=”Raleway||||||||” header_2_font=”Poppins|700|||||||” header_2_text_align=”left” header_2_text_color=”#000000″ header_2_font_size=”36px” header_2_line_height=”1.2em” header_4_font=”Poppins|600|||||||” header_4_text_align=”left” header_4_text_color=”#0c5adb” header_4_font_size=”20px” header_4_line_height=”1.2em” background_color=”#000000″ text_orientation=”justified” header_2_font_size_tablet=”” header_2_font_size_phone=”24px” header_2_font_size_last_edited=”on|phone” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n
\n
If InterInd > 0 and MarkInd < 0 then buy at next bars open\r\nIf InterInd < 0 and MarkInd > 0 then sell at next bars open<\/code><\/pre>\n
<\/div>\n<\/div>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text ul_type=”square” ul_position=”inside” ol_type=”decimal-leading-zero” ol_item_indent=”10px” _builder_version=”4.19.5″ text_line_height=”1.5em” link_font=”|700|||||||” link_text_color=”#F53A71″ ul_font=”||||||||” ul_font_size=”16px” ol_font_size=”16px” ol_line_height=”1.8em” quote_font=”TT Octosquares Medium||||||||” quote_text_align=”left” quote_text_color=”#210750″ quote_font_size=”18px” header_2_text_align=”left” header_2_line_height=”1.2em” header_3_text_align=”left” header_3_text_color=”#7138DF” header_3_font_size=”24px” header_3_line_height=”1.2em” header_4_text_align=”left” header_4_text_color=”#7138DF” header_4_font_size=”22px” header_4_line_height=”1.2em” header_5_text_color=”#333333″ header_5_font_size=”20px” header_6_text_color=”#333333″ header_6_font_size=”18px” text_orientation=”justified” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n
Correlaci\u00f3n negativa<\/h3>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.18.0″ text_font=”Raleway||||||||” text_text_color=”#FFFFFF” text_font_size=”15px” text_line_height=”1.9em” header_font=”Raleway||||||||” header_2_font=”Poppins|700|||||||” header_2_text_align=”left” header_2_text_color=”#000000″ header_2_font_size=”36px” header_2_line_height=”1.2em” header_4_font=”Poppins|600|||||||” header_4_text_align=”left” header_4_text_color=”#0c5adb” header_4_font_size=”20px” header_4_line_height=”1.2em” background_color=”#000000″ text_orientation=”justified” header_2_font_size_tablet=”” header_2_font_size_phone=”24px” header_2_font_size_last_edited=”on|phone” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n
\n
If InterInd < 0 and MarkInd < 0 then at buy at next bars open\r\nIf InterInd > 0 and MarkInd > 0 then sell at next bars open<\/code><\/pre>\n
<\/div>\n<\/div>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text ul_type=”square” ul_position=”inside” ol_type=”decimal-leading-zero” ol_item_indent=”10px” _builder_version=”4.19.5″ text_line_height=”1.5em” link_font=”|700|||||||” link_text_color=”#F53A71″ ul_font=”||||||||” ul_font_size=”16px” ol_font_size=”16px” ol_line_height=”1.8em” quote_font=”TT Octosquares Medium||||||||” quote_text_align=”left” quote_text_color=”#210750″ quote_font_size=”18px” header_2_text_align=”left” header_2_line_height=”1.2em” header_3_text_align=”left” header_3_text_color=”#7138DF” header_3_font_size=”24px” header_3_line_height=”1.2em” header_4_text_align=”left” header_4_text_color=”#7138DF” header_4_font_size=”22px” header_4_line_height=”1.2em” header_5_text_color=”#333333″ header_5_font_size=”20px” header_6_text_color=”#333333″ header_6_font_size=”18px” text_orientation=”justified” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n
Este sencillo concepto representado arriba ha demostrado ser una metodolog\u00eda robusta para predecir la acci\u00f3n futura de los precios utilizando el\u00a0<\/span>an\u00e1lisis intermercado<\/a>. En 1998, public\u00f3 un sencillo sistema basado en el intermercado para negociar futuros de bonos del Tesoro a 30 a\u00f1os. Este modelo utilizaba \u00abThe NYSE Utility Average (NNA)\u00bb, que era una cesta de acciones de servicios p\u00fablicos. El NNA dej\u00f3 de utilizarse en 2004. Otro \u00edndice de servicios p\u00fablicos que tambi\u00e9n funcion\u00f3 bastante bien fue el \u00edndice de servicios el\u00e9ctricos de Filadelfia, que se utiliz\u00f3 como sustituto del NNA en nuestra investigaci\u00f3n. En 1998, cuando realic\u00e9 la investigaci\u00f3n original y el art\u00edculo, ambos \u00edndices funcionaban de forma similar, pero el NNA ten\u00eda un historial de precios m\u00e1s largo que el UTY. El an\u00e1lisis original utilizando NNA se hizo de la siguiente manera: Utilizamos un modelo de divergencia intermercado con correlaci\u00f3n positiva y una media m\u00f3vil de ocho d\u00edas para el bono del Tesoro a 30 a\u00f1os y de 18 d\u00edas para el NNA. Hicimos la prueba durante el per\u00edodo comprendido entre el 1 de enero de 1988 y el 31 de diciembre de 1997. No descontamos nada por deslizamiento y comisi\u00f3n.<\/p>\n
Mis resultados originales publicados fueron los siguientes:<\/p>\n