[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”4.16″ width=”100%” max_width=”100%” module_alignment=”center” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}”][et_pb_row use_custom_gutter=”on” gutter_width=”1″ make_equal=”on” admin_label=”row” _builder_version=”4.16″ width=”100%” max_width=”100%” module_alignment=”center” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.23″ header_text_align=”justify” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified” custom_margin=”20px||20px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n
La mayor\u00eda de los agentes financieros y fondos de cobertura arriesgan un peque\u00f1o porcentaje del capital en cada operaci\u00f3n. Con esta estrategia de “gesti\u00f3n financiera de cuentas grandes”, se necesita una racha prolongada de malas operaciones para causar grandes reducciones. La mayor\u00eda de los traders no tienen suficiente capital para emplear esta estrategia conservadora. El dos por ciento de una cuenta de 10.000 $ es solo 200 $, que no es suficiente para cubrir el riesgo de una operaci\u00f3n de un lote para la mayor\u00eda de las estrategias. El trader de cuentas peque\u00f1as se ve obligado a correr mayores riesgos en cada operaci\u00f3n de lo que se considera prudente. Siempre se queda a unas pocas operaciones perdedoras del margen.<\/p>\n
Afortunadamente, la mayor\u00eda de los traders de cuentas peque\u00f1as se dan cuenta del riesgo que est\u00e1n corriendo y examinan con atenci\u00f3n el historial de la estrategia que est\u00e1n considerando operar. La m\u00e9trica que m\u00e1s observan es el drawdown<\/em> o reducci\u00f3n. Una reducci\u00f3n se define como una ca\u00edda de capital de pico a m\u00ednimo como se muestra en la siguiente figura.<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_image src=”https:\/\/www.quantifiedmodels.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/QM-blog_drawdown-inicial-estrategia-trading-baremo-riesgo-01.png” alt=”Simulaci\u00f3n de drawdown en un sistema de trading” title_text=”Simulaci\u00f3n de drawdown en un sistema de trading” align=”center” _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” custom_margin=”||5px||false|false” custom_padding=”||0px||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_image][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.23″ text_font=”TT Octosquares Medium||||||||” text_text_color=”#210750″ text_font_size=”12px” header_text_align=”justify” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”center” custom_margin=”0px||||false|false” custom_padding=”0px||||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n Simulaci\u00f3n de drawdown en un sistema de trading<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.23″ header_text_align=”justify” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified” custom_margin=”20px||20px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n Si la curva de capital se construye a partir de la suma del capital de operaciones cerradas y las ganancias\/p\u00e9rdidas de todas las posiciones abiertas, la curva de capital resultante es una curva de capital de operaciones abiertas y cerradas. El capital de operaciones abiertas y cerradas se corresponde con la cifra final que el br\u00f3ker de productos b\u00e1sicos proporciona en el estado de la cuenta cada d\u00eda.<\/p>\n La curva de capital que se muestra en la imagen muestra una serie de reducciones. Muchos traders utilizan el mayor como medida de las reservas por encima de los requisitos de margen necesarios para operar la estrategia. En el caso de las estrategias que utilizan<\/p>\n sistemas de seguimiento de tendencias, no suele ser as\u00ed. Una gran parte de la reducci\u00f3n puede deberse al retroceso de las ganancias de las acciones abiertas.<\/p>\n Para entenderlo mejor, suponga que la curva de capital de la imagen no es el resultado de varias operaciones, sino el resultado de una operaci\u00f3n. En este caso, entramos en la operaci\u00f3n, tuvimos una reducci\u00f3n de 1.000$, acumul\u00f3 una ganancia de 4.000$ y tuvo otra reducci\u00f3n de 2.000$, acumul\u00f3 3.000$ adicionales de ganancia sobre el pico inicial y luego finaliz\u00f3 la operaci\u00f3n con una reducci\u00f3n de 3.000$ para acabar la operaci\u00f3n con una ganancia de 4.000$. Como traders de cuentas peque\u00f1as, la peor posici\u00f3n en la que nos encontr\u00e1bamos era al principio, cuando est\u00e1bamos 1.000$ por debajo de nuestro capital inicial (esta es la reducci\u00f3n de la operaci\u00f3n inicial para esta operaci\u00f3n). La mayor reducci\u00f3n de 3.000$ provino de las ganancias de capital abierto. Doli\u00f3 devolver esos 3.000$, pero esa reducci\u00f3n de 3.000$ no ten\u00eda nada que ver con el capital m\u00ednimo requerido para ejecutar la operaci\u00f3n. El capital requerido fue la reducci\u00f3n del inicio de operaciones (1.000$) m\u00e1s los requisitos de margen. Por lo tanto, las cifras de reducci\u00f3n de operaciones abiertas y cerradas pueden inducir a error a un trader de cuenta peque\u00f1a.<\/p>\n Al usar esa cifra de reducci\u00f3n junto con los requisitos de margen como el m\u00ednimo requerido para operar la estrategia, se sobreestimar\u00e1 el capital requerido. La reducci\u00f3n de la operaci\u00f3n inicial es la m\u00e9trica de riesgo en la que el trader de cuentas peque\u00f1as deber\u00eda estar m\u00e1s interesado. Se encuentra al observar la curva de capital de operaciones abiertas y cerradas y encontrar el punto de capital m\u00e1s bajo por debajo del capital inicial.<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_image src=”https:\/\/www.quantifiedmodels.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/QM-blog_drawdown-inicial-estrategia-trading-baremo-riesgo-02.png” alt=”Curva de capital de un portafolio de sistemas de trading” title_text=”Curva de capital de un portafolio de sistemas de trading” align=”center” _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” custom_margin=”||5px||false|false” custom_padding=”||0px||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_image][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.23″ text_font=”TT Octosquares Medium||||||||” text_text_color=”#210750″ text_font_size=”12px” header_text_align=”justify” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”center” custom_margin=”0px||||false|false” custom_padding=”0px||||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n Curva de capital de un portafolio de sistemas de trading<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.23″ header_text_align=”justify” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified” custom_margin=”20px||20px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n En la curva de capital anterior, la reducci\u00f3n del inicio de operaciones ser\u00eda de 1.000$. Esta es la cifra que le interesa a un trader de cuentas peque\u00f1as, ya que, junto con los requisitos de margen, es la cantidad que una cuenta debe tener para comenzar con el capital para operar con \u00e9xito, si comenz\u00f3 a operar al comienzo de la actividad del capital. Si se genera una curva de capital al inicio de cada operaci\u00f3n en el historial hipot\u00e9tico de la metodolog\u00eda, se pueden encontrar todas las reducciones de la operaci\u00f3n inicial. Por lo tanto, si hubiera 200 operaciones en el back-testing de la metodolog\u00eda, se generar\u00edan 200 curvas de capital y se obtendr\u00eda la reducci\u00f3n de la operaci\u00f3n inicial para cada una. Esta informaci\u00f3n es extremadamente \u00fatil para el trade de cuentas peque\u00f1as, porque se puede encontrar la mayor reducci\u00f3n de operaciones iniciales, as\u00ed como estad\u00edsticas sobre toda la distribuci\u00f3n de la reducci\u00f3n de operaciones iniciales. El siguiente ejemplo ilustra la utilidad de la reducci\u00f3n inicial de operaciones y la contrastar\u00e1 con las otras dos m\u00e9tricas de reducci\u00f3n.<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_image src=”https:\/\/www.quantifiedmodels.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/QM-blog_drawdown-inicial-estrategia-trading-baremo-riesgo-03.png” alt=”Probabilidad de sufrir un Drawdown en un sistema de trading” title_text=”Probabilidad de sufrir un Drawdown en un sistema de trading” align=”center” _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” custom_margin=”||5px||false|false” custom_padding=”||0px||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_image][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.23″ text_font=”TT Octosquares Medium||||||||” text_text_color=”#210750″ text_font_size=”12px” header_text_align=”justify” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”center” custom_margin=”0px||||false|false” custom_padding=”0px||||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n Probabilidad de sufrir un Drawdown en un sistema de trading<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.23″ header_text_align=”justify” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified” custom_margin=”20px||20px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n Para contrastar las diferencias en estas m\u00e9tricas de reducci\u00f3n, la “cartera de tama\u00f1o mediano” se oper\u00f3 hist\u00f3ricamente en el software durante el per\u00edodo de 1980 a noviembre de 2004. El resultado es la siguiente curva de acciones de operaciones abierta y cerrada.<\/p>\n El software proporcion\u00f3 estas m\u00e9tricas de reducci\u00f3n:<\/p>\n Reducci\u00f3n m\u00e1xima de operaciones abiertas y cerradas: 29.170$; reducci\u00f3n m\u00e1xima de operaciones iniciales: 16.879$<\/p>\n Es evidente tambi\u00e9n que las cifras de reducci\u00f3n de operaciones abiertas y cerradas sobreestiman enormemente la cantidad necesaria para operar esta cartera. El software tambi\u00e9n genera dos gr\u00e1ficos de inicio de operaciones muy \u00fatiles. Estos gr\u00e1ficos muestran la distribuci\u00f3n de todas las reducciones de operaciones iniciales y las ganancias de un a\u00f1o a lo largo del historial de la cartera. La siguiente figura muestra un ejemplo de estas distribuciones para el ejemplo de la cartera de tama\u00f1o mediano que se utiliza para ilustrar la reducci\u00f3n.<\/p>\n Mirando el gr\u00e1fico de reducci\u00f3n del lado izquierdo en la figura, el eje X es el porcentaje acumulado de probabilidad de ocurrencia, y el eje Y es la reducci\u00f3n. Ingresando al 50 por ciento, cruzando la gr\u00e1fica y leyendo hacia la izquierda, vemos que hay una probabilidad del 50 por ciento de que un trader experimente una reducci\u00f3n de aproximadamente 1.800$ o menos cuando se opera esta cartera. Ingresando al 80 por ciento, vemos que hay un 80 por ciento de posibilidades de que los traders comiencen a realizar operaciones de reducci\u00f3n de alrededor de 5.500$ o menos.<\/p>\n El gr\u00e1fico de beneficios se lee de la misma forma. Un trader tiene un 50 por ciento de posibilidades de que sus ganancias del primer a\u00f1o sean de 45.000$ o menos; a la inversa, tiene un 50 por ciento de posibilidades de que sean de 45.000$ o m\u00e1s.<\/p>\n Las cifras de reducci\u00f3n de operaciones iniciales son una herramienta poderosa que el trader de cuentas peque\u00f1as puede usar para medir el riesgo y la recompensa al decidir qu\u00e9 plan implementar.<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” width=”100%” max_width=”2560px” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.20.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_divider color=”#7138DF” divider_position=”center” divider_weight=”3px” _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” width=”90%” max_width=”90%” module_alignment=”right” custom_margin=”10px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” animation_style=”zoom” animation_direction=”right” locked=”off” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” text_font=”TT Octosquares Medium||||||||” text_text_color=”#7138DF” link_font=”TT Octosquares Medium|700|||||||” link_text_color=”#F53A71″ text_orientation=”right” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||2px||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n Esperamos os haya sido de utilidad esta informaci\u00f3n.<\/p>\n Gracias por visitarnos, el equipo de Quantified Models.<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_cta title=”Canal de YouTube de Quantified Models” button_url=”https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UC1aM_BnnBAWRSjiApHVGD5w” url_new_window=”on” button_text=”Mira todos nuestros v\u00eddeos” _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” header_text_align=”center” header_text_color=”#75E1EE” header_font_size=”26px” body_font_size=”18px” background_color=”#210750″ custom_button=”on” button_text_color=”#210750″ button_bg_color=”#75E1EE” button_border_width=”0px” button_border_radius=”0px” button_font=”TT Octosquares Medium||||||||” button_icon=”||divi||400″ button_icon_color=”#FFFFFF” custom_margin=”20px||20px||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}” button_bg_color__hover=”#F53A71″ button_bg_color__hover_enabled=”on|desktop” button_bg_enable_color__hover=”on” button_text_color__hover=”#FFFFFF” button_text_color__hover_enabled=”on|hover”]<\/p>\n Tenemos distintos v\u00eddeos disponibles en nuestro canal de YouTube que pueden resultarte muy \u00fatiles para desarrollar sistemas de trading.<\/p>\n Esperamos que esta informaci\u00f3n te haya sido \u00fatil.<\/p>\n [\/et_pb_cta][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La mayoría de los agentes financieros y fondos de cobertura arriesgan un pequeño porcentaje del capital en cada operación. 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