[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”4.16″ width=”100%” max_width=”100%” module_alignment=”center” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row use_custom_gutter=”on” gutter_width=”1″ make_equal=”on” admin_label=”row” _builder_version=”4.16″ width=”100%” max_width=”100%” module_alignment=”center” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.23″ header_text_align=”justify” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified” custom_margin=”20px||20px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″]<\/p>\n
Si quieres hacer crecer tus inversiones con menos riesgo, tienes que desarrollar estrategias de inversi\u00f3n mec\u00e1nicas y probarlas a lo largo del tiempo. No inviertas todo tu dinero en una sola estrategia, utiliza m\u00faltiples estrategias para operar en los mismos mercados y reparte el riesgo. De este modo, si una estrategia est\u00e1 en p\u00e9rdidas, otra puede obtener beneficios.<\/p>\n
En el pasado, si quer\u00edas beneficiarte de ambos lados del mercado, ten\u00edas que operar con futuros. Ahora, los ETFs<\/strong> han crecido y puedes beneficiarte de ambos lados del mercado. Puedes utilizar el mismo tipo de sistema que utilizas para operar con los futuros del S&P500 con un periodo de tenencia de 4 a 10 d\u00edas y operar utilizando ETFs<\/strong> o Fondos de Inversi\u00f3n.<\/p>\n En el caso del S&P500, SPY, existe desde 1993, mientras que SH existe desde septiembre de 2006. SH est\u00e1 correlacionado negativamente con el S&P500. Tambi\u00e9n podemos utilizar el Rydex Mutual Funds<\/strong><\/a>\u00a0para negociar el S&P500 desde ambos lados. Existen ETFs<\/strong> y fondos de inversi\u00f3n para negociar el NASDAQ<\/strong>, DOW<\/strong> y Russell<\/strong> desde ambos lados del mercado. Tambi\u00e9n puedes negociar bonos largos desde ambos lados del mercado. Adem\u00e1s, puedes negociar con el crudo o incluso con el oro tanto en largo como en corto.<\/p>\n Veamos un sistema cl\u00e1sico de S&P500 en Futuros. Utilizaremos nuestro modelo cl\u00e1sico de divergencia entre mercados<\/strong>. Repasemos brevemente este concepto.<\/p>\n En el primer libro de John Murphy, publicado en 1991 sobre el an\u00e1lisis Inter mercado, utiliz\u00f3 el crack de 1987 para exponer su hip\u00f3tesis Inter mercado. El problema fue que hasta que Murray Ruggiero construy\u00f3 y public\u00f3 los sistemas de trading basados en el intermercado en 1994, nadie hab\u00eda confirmado su trabajo en un foro p\u00fablico. Muchos operadores institucionales utilizaban los conceptos, pero las reglas de los sistemas mec\u00e1nicos de negociaci\u00f3n que utilizaban el an\u00e1lisis Inter mercado no eran de dominio p\u00fablico.<\/p>\n Murray desarroll\u00f3 un concepto muy sencillo para los sistemas basados en el Inter mercado de la siguiente manera:<\/p>\n Para los mercados con correlaci\u00f3n positiva:<\/strong><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_image src=”https:\/\/www.quantifiedmodels.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/QM-blog_beneficio-mercados-peligrosos-01.jpg” alt=”Resumen del informe de la sesi\u00f3n consolidada del 22\/6\/1999 al 21\/10\/2011″ title_text=”QM-blog_beneficio-mercados-peligrosos-01″ align=”center” _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” custom_margin=”||5px||false|false” custom_padding=”||0px||false|false” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” locked=”off” sticky_enabled=”0″][\/et_pb_image][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.23″ header_text_align=”justify” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified” custom_margin=”20px||20px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″ locked=”off”]<\/p>\n Se pueden utilizar varios conceptos para definir una tendencia alcista y bajista. En la mayor\u00eda de los trabajos de Murray, \u00e9l utiliz\u00f3 el precio relativo a una media m\u00f3vil.<\/p>\n Para los mercados con correlaci\u00f3n negativa tenemos lo siguiente:<\/strong><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_image src=”https:\/\/www.quantifiedmodels.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/QM-blog_beneficio-mercados-peligrosos-02.jpg” alt=”Resumen del informe de la sesi\u00f3n consolidada del 22\/6\/1999 al 21\/10\/2011″ title_text=”QM-blog_beneficio-mercados-peligrosos-02″ align=”center” _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” custom_margin=”||5px||false|false” custom_padding=”||0px||false|false” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” locked=”off” sticky_enabled=”0″][\/et_pb_image][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.23″ header_text_align=”justify” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified” custom_margin=”20px||20px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″ locked=”off”]<\/p>\n Una de las relaciones cl\u00e1sicas sobre las que originalmente Murray construy\u00f3 sistemas mec\u00e1nicos en 1994 fue la relaci\u00f3n entre el S&P500 y los futuros de bonos largos. El S&P500 y los futuros de bonos largos est\u00e1n correlacionados positivamente, por lo que Murray utiliz\u00f3 el modelo de divergencia Inter mercado con correlaci\u00f3n positiva. Las reglas de su sencillo sistema de trading del S&P500 est\u00e1n escritas en TradersStudio\u00ae:<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_dmb_code_snippet code=”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” linenums=”on” tabwidth=”2″ copy_button=”on” _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” body_font=”TT Octosquares Medium||||||||” body_text_align=”left” body_text_color=”#210750″ max_width=”95%” module_alignment=”center” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″ usetabwidth=”on”][\/et_pb_dmb_code_snippet][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.23″ header_text_align=”justify” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified” custom_margin=”20px||20px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″]<\/p>\n Murray utiliz\u00f3 los datos de Pinnacle\u00ae<\/a>, s\u00edmbolo de EE.UU. para los bonos, que es el mercado compuesto de 24 horas, incluyendo los electr\u00f3nicos y el contrato de pit del S&P500. Tambi\u00e9n utiliz\u00f3 250,00 d\u00f3lares por punto para todo el per\u00edodo y sin deducci\u00f3n por deslizamiento y comisi\u00f3n, para que podamos ver el sesgo producido por el sistema.<\/p>\n Resumen de la ejecuci\u00f3n<\/strong>: All Trades [\/et_pb_text][et_pb_image src=”https:\/\/www.quantifiedmodels.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/QM-blog_beneficio-mercados-peligrosos-03.jpg” alt=”Resumen del informe de la sesi\u00f3n consolidada del 22\/6\/1999 al 21\/10\/2011″ title_text=”QM-blog_beneficio-mercados-peligrosos-03″ align=”center” _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” custom_margin=”||5px||false|false” custom_padding=”||0px||false|false” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″][\/et_pb_image][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.23″ header_text_align=”justify” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified” custom_margin=”20px||20px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″]<\/p>\n Veamos los resultados del desglose anual:<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_image src=”https:\/\/www.quantifiedmodels.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/QM-blog_beneficio-mercados-peligrosos-04.jpg” alt=”Resumen del informe de la sesi\u00f3n consolidada del 22\/6\/1999 al 21\/10\/2011″ title_text=”QM-blog_beneficio-mercados-peligrosos-04″ align=”center” _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” custom_margin=”||5px||false|false” custom_padding=”||0px||false|false” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″][\/et_pb_image][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.23″ header_text_align=”justify” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified” custom_margin=”20px||20px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″ locked=”off”]<\/p>\n Puedes ver que, en general, hemos ganado m\u00e1s de 280 puntos en 2008; si hubi\u00e9ramos comprado el S&P500 el 1 de enero y lo hubi\u00e9ramos mantenido hasta el final del a\u00f1o 2008, habr\u00edamos perdido unos 560 puntos. Esto significa que hemos superado al S&P500 en 840 puntos.<\/p>\n Utilizaremos los datos de los ETFs de CSI\u00ae<\/a> utilizando un flujo de datos ajustado, no ajustado y ajustado s\u00f3lo a los dividendos. Esto se llama Sesi\u00f3n de Acciones de TradersStudio. TradersStudio maneja los splits y los dividendos; incluso manejar\u00e1 el pago de dividendos en una acci\u00f3n o ETF, si usted est\u00e1 corto.<\/p>\n Ahora podemos crear un sistema a partir de esto para operar con ETFs. Vamos a mostrar un ejemplo de las modificaciones del sistema de bull ETFs de la siguiente manera:<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_dmb_code_snippet code=”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” linenums=”on” tabwidth=”2″ copy_button=”on” _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” body_font=”TT Octosquares Medium||||||||” body_text_align=”left” body_text_color=”#210750″ text_orientation=”center” max_width=”95%” module_alignment=”center” hover_enabled=”0″ locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” usetabwidth=”on” sticky_enabled=”0″][\/et_pb_dmb_code_snippet][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.23″ header_text_align=”justify” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified” custom_margin=”20px||20px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″]<\/p>\n Este sistema tiene la misma l\u00f3gica que nuestro sistema de futuros, excepto que reemplazamos la condici\u00f3n de venta con “exitlong”. Vamos a configurar este sistema con SPY ETFs y esto es lo que estamos negociando. Tambi\u00e9n hicimos que el SPY sea la serie principal (la serie madre) con la que estamos operando, pero no lo usamos en las reglas, las se\u00f1ales se generan a partir de los futuros del S&P500 y los bonos a treinta a\u00f1os.<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.23″ header_text_align=”justify” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified” custom_margin=”20px||20px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″]<\/p>\n El SPDR S&P500 ETF es un fondo que, antes de los gastos, corresponde generalmente a la evoluci\u00f3n del precio y el rendimiento del \u00edndice S&P500. Su s\u00edmbolo es SPY y es marginal, adem\u00e1s de vendible. Pero no es necesario ponerse en corto con este ETF porque, como veremos m\u00e1s adelante, ahora tambi\u00e9n tenemos un ETF con correlaci\u00f3n negativa.<\/p>\n El enfoque de Murray, est\u00e1 dise\u00f1ado para proporcionar portafolios con una baja rotaci\u00f3n en la cartera, un seguimiento preciso y menores costes. Pueden aplicarse las comisiones ordinarias de corretaje.<\/p>\n Veamos nuestros resultados en el SPY utilizando este sistema. SPY comenz\u00f3 en 1993. Deduciremos 0,01 por acci\u00f3n en concepto de comisiones y 0,01 por deslizamiento.<\/p>\n Mostraremos nuestros resultados sobre la base de una acci\u00f3n.<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_image src=”https:\/\/www.quantifiedmodels.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/QM-blog_beneficio-mercados-peligrosos-05.jpg” alt=”Resumen del informe de la sesi\u00f3n: 22\/06\/1997 a 21\/10\/2011″ title_text=”QM-blog_beneficio-mercados-peligrosos-05″ align=”center” _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” custom_margin=”||5px||false|false” custom_padding=”||0px||false|false” hover_enabled=”0″ locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″][\/et_pb_image][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.23″ header_text_align=”justify” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified” custom_margin=”20px||20px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″]<\/p>\n Se puede ver que ganamos un poco menos del doble de la compra y el mantenimiento durante este per\u00edodo s\u00f3lo operando desde el lado largo. El formato de acciones de TradersStudio tambi\u00e9n nos permite ver los efectos de los dividendos y, como puede ver, ganamos 12,14 d\u00f3lares por acci\u00f3n en dividendos durante este per\u00edodo.<\/p>\n
Fechas<\/strong>: 29\/01\/1993 a 17\/03\/2009:<\/p>\nObjetivo del fondo<\/h2>\n