Cómo mejorar tus sistemas utilizando Equity Curve Feedback

Sep 1, 2021 | General

Equity Curve Feedback: un poderoso método para mejorar el rendimiento de tus sistemas de trading

En este artículo, Murray Ruggiero utiliza un sistema muy simple para mostrar cómo mejorar sistemas de trading utilizando Equity Curve Feedback, esperamos os guste:

TradersStudio tiene muchas características de gran alcance, las cuales permiten a los desarrolladores probar fácilmente conceptos avanzados en sistemas de trading. Uno de estos conceptos es la retroalimentación de la curva de capital, Equity Curve Feedback. Ésta utiliza los dos conjuntos de «backtesters virtuales» que están incorporados en TradersStudio. Veamos a continuación un sistema sencillo:

' Simple Channel Breakout System 
' TradersStudio® Copyright© 2004-2011 All rights reserved 

Sub CHANBREAKOUT (SLen) 
	Dim MinMove 
	MinMove=GetActiveMinMove() 	
	Buy("ChanBuy",1,Highest(High,SLen,0)+MinMove, Stop,Day) 
	Sell("ChanSell",1,Lowest(Low,SLen,0)-MinMove, Stop,Day) 
End Sub

Apliquemos a este sistema los siguientes títulos de mercado con sus símbolos:

1. Cotton #2 (CT)
2. CrudeOil Electronic (ZU)
3. Mini NASDAQ (EN)
4. EuroCurr Composite (FN)
5. Corn Electronic (ZC)
6. Copper Electronic (ZK)
7. Palladium Electronic (ZA)
8. Tbonds Composite (US)
9. Rough Rice Elect (ZR)
10. Nat. Gas Electronic (ZN)
11. Canadian $$ Composite (CN)
12. Orange Juice (JO)
13. Lumber (LB)

Deduciremos 25,00 dólares por comisión y 75,00 dólares por deslizamiento. Vamos a utilizar una longitud de lookback de 20 barras y aplicar esto a los datos diarios. Una ruptura de 20 días es la longitud estándar en 4 semanas y no requiere optimización. Nuestros resultados son los siguientes:

Resumen del informe de la sesión consolidada del 22/6/1999 al 21/10/2011

Resumen del informe de la sesión consolidada del 22/6/1999 al 21/10/2011

Este es un «sistema simple de ruptura de canal». Supongamos que queremos filtrar nuestro sistema de ruptura de canal simple y sólo tomar operaciones basadas en el rendimiento reciente del sistema. Dado que no se puede filtrar un sistema basado en sus propias operaciones, es necesario tener dos copias paralelas del sistema en ejecución. En TradersStudio, tenemos tres backtesters incorporados que facilitan el desarrollo de estrategias de negociación utilizando la Equity Curve Feedback.

Los comandos Buy, Sell, Exitlong y ExitShort aparecen en los informes de rendimiento. También tenemos un conjunto completo de funciones separadas para acceder a nuestras estadísticas a conocer: VirtualBuy, VirtualSell, VirtualExitlong, y VirtualExitshort, que producen un conjunto de comandos para acceder a las estadísticas completas, y sin embargo, no afecta a nuestros resultados de los informes backtesteados.

Veamos un ejemplo utilizando estas características básicas:

Sub VirFunctionTest(SLen) 
	Dim MinMove 
	
	MinMove=GetActiveMinMove() 	
	Buy("ChanBuy",1,Highest(High,SLen,0)+MinMove ,Stop,Day) 
	Sell("ChanSell",1,Lowest(Low,SLen,0)-MinMove,Stop,Day) 
	VirtualBuy("ChanBuy",1,Highest(High,SLen,0)+MinMove ,Stop,Day) 
	VirtualSell("ChanSell",1,Lowest(Low,SLen,0)-MinMove,Stop,Day) 

	Print FormatDateTime(Date) 
	Print "VirBarsSinceEntryPlus" 
	Print VirBarsSinceEntryPlus("") 
	Print "VirBarsSinceExitPlus" 
	Print VirBarsSinceExitPlus("") 

	Dim ad 
	ad =virMPEPrice("chanbuy") 
	Print "virMPEPrice with chanbuy = ", ad 

	ad =VirMEaPrice("chanbuy") 
	Print "virMPEPrice with chanbuy = ", ad 
	ad =VirMarketPositionPlus("chanbuy") 
	Print VirGetPerformance("NetProfit") 

	Print VirGetSysPerformance("LN",0) 
	Print VirGetSysPerformance("SN",0) 
	Print "VirMarketPositionPlus with chanbuy = ", ad 
End Sub

El VirtualBuy y el VirtualSell utilizan uno de nuestros backtesters virtuales. Luego utilizamos nuestra función VirGetSysPerformance para obtener el beneficio neto actual en largo, en corto y en ambos. Este sistema espera 500 barras para que tengamos suficientes datos para que la retroalimentación de la equity curve feedback sea correcta. Usamos la plusvalía virtual para filtrar nuestras operaciones largas y cortas. Usamos la diferencia en la renta variable larga para filtrar las operaciones largas. No necesitamos tener un cambio positivo en la renta variable para permitir las operaciones, sino simplemente tener las pérdidas limitadas al negativo que es algún múltiplo del rango medio en dólares. Lo mismo ocurre con el lado corto. Estamos utilizando los siguientes parámetros para nuestro sistema:

CHANBREAKOUTFEEDBACK(20, 80, 3): Esto significa que estamos utilizando una ruptura de 20 barras, una diferencia de 80 barras en la plusvalía y la diferencia de la plusvalía debe ser mayor que (3*Average(Range,80,0)*bigpointvalue) para permitir las operaciones. Este filtro ayuda al rendimiento

Resumen del informe de la sesión: 22/06/1997 a 21/10/2011

Resumen del informe de la sesión: 22/06/1997 a 21/10/2011

Podemos ver que los beneficios aumentaron en un 15% mientras que el drawdown disminuyó aproximadamente en la misma cantidad.

Este es un ejemplo de cómo podéis mejorar vuestros sistemas de trading utilizando la Equity Curve Feedback en TradersStudio. Esperamos os haya sido de utilidad esta información.

Gracias por visitarnos, el equipo de Quantified Models.

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Esperamos que esta información te haya sido útil.

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