Sistema intradiario para operar el futuro del Nasdaq. Opera en barras de 30 minutos. Opera en la sesión de las 8.30 a las 15:00 horas. Período fuera de muestra desde abril del año 2021.

Es un sistema construido por nuestro Builder Genético, a través de una metodología robusta, basada en diferentes fases de desarrollo con el fin de poder elegir los sistemas con mayor robustez en períodos fuera de muestra (para más información puede contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico de nuestra web).

Puede repartir sus contratos entre todas estas variantes (recomendado), pero se permite un máximo de 4 micro / Emini en todo el grupo de sistemas QM Sys1.x NQ

Sistema Intradiario QMSys_NQ1 - Quantified Models

Gráfico de operaciones

Sistema intradiario

Opera el futuro del Nasdaq

Símbolo operable

NQ

Timeframe

Barras de 30 minutos

Sesión diaria

De 8:30h a 15:00h

Periodo fuera de muestra

Desde el 04/2021

Intradía - NASDAQ - QMSys_NQ1

Precio

599 €

Métricas Backtest

Resumen de Rendimiento

En este informe puedes encontrar las métricas del backtest de esta estrategia de trading intradía: QMSys_NQ1

Total Net Profit:   $166,375.00   Max Drawdown:   ($9,535.00)
Gross Profit:   $308,310.00   As % of Initial Equity:   25.00%
Gross Loss:   ($141,935.00)   As % of Total Equity:   4.66%
Profit Factor:   2.172   Max Drawdown Date:   10/7/2021
Pessimistic RR:   1.873   Max Intraday Drawdown:   ($11,470.00)
Open Position P/L   $0.00   As % of Initial Equity:   30.07%
Total Trades:   375   As % of Total Equity:   5.61%
Winning Trades:   227   Max Intraday Drawdown Date:   10/12/2021
Losing Trades:   147   Longest Drawdown:   618 days
Even Trades:   1   Recovery Factor:   17.45
% Profitable:   60.53%   NP/MaxDD   17.45
        NP/Intraday MaxDD   14.51
             
        Max Runup:   $167,210.00
Avg. Trade Net Profit:   $443.67   As % of Initial Equity:   438.41%
Avg. Winning Trade:   $1,358.19   As % of Total Equity:   81.76%
Avg. Losing Trade:   ($965.54)   Max Runup Date:   4/14/2022
Ratio Ave Win:Ave Loss:   1.407   Longest Runup:   4346 days
             
Largest Win:   $11,145.00, 3.61%   Initial Capital:   $38,140.00
Largest Loss:   ($3,025.00), -2.13%   Margin Requirements:   $4,000.00
Max Cons. Winners:   15   Return on Initial Capital:   436.22%
Max Cons. Losers:   6   Annual Rate of Return:   36.51%
        Avg. Monthly Return:   $1,160.42, 3.04%
Trading Period:   4361   Std. Deviation of Monthly Return:   $4,608.69
    5/7/2010 – 4/14/2022   % Profitable Months:   64.52%
Total Trading Days:   370        
Longest Flat Period:   166 days   Sharpe Ratio:   0.397
Max Futures Contracts:   1   Sortino Ratio:   0.835
Max Forex Contracts:   0   Sterling Ratio:   0.077
Max Shares:   0   MAR Ratio:   1.342
Total Systems:   1   Efficiency Factor:   0.540
        Total Commission:   $1,875.00
        Total Slippage:   $7,500.00

Retornos Periódicos – Anuales

En esta tabla puede ver los resultados anuales que ha ido consiguiendo esta estrategia de trading intradía: QMSys_NQ1

  Period   Net Profit   Return on IE   Return on TE   # Trades   Profit Factor   % Profitable
  2022    $32,715.00    85.78%    19.04%    30    2.31    66.67%
  2021    $17,740.00    46.51%    11.51%    51    1.48    54.90%
  2020    $61,665.00    161.68%    66.74%    42    3.60    71.43%
  2019    $455.00    1.19%    0.49%    31    1.04    51.61%
  2018    $22,960.00    60.20%    33.29%    45    2.16    60.00%
  2017    $500.00    1.31%    0.73%    18    1.13    50.00%
  2016    $6,990.00    18.33%    11.37%    31    2.93    61.29%
  2015    $12,300.00    32.25%    25.01%    32    3.46    68.75%
  2014    $6,760.00    17.72%    15.93%    35    2.64    62.86%
  2013    ($80.00)    (0.21%)    (0.19%)    10    0.93    50.00%
  2012    ($235.00)    (0.62%)    (0.55%)    16    0.91    56.25%
  2011    $4,160.00    10.91%    10.78%    24    2.15    62.50%
  2010    $445.00    1.17%    1.17%    10    1.42    50.00%

Curva de Capital – Daily Equity

En esta foto puede ver la curva de beneficio de esta estrategia de trading intradía: QMSys_NQ1

Sistema Intradiario QMSys_NQ1 - Quantified Models

Curva del Drawdown

En esta foto puede ver el drawdown de esta estrategia de trading intradía expresado en dólares: QMSys_NQ1

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Los resultados de rendimiento hipotéticos tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación.

No se está haciendo ninguna representación de que cualquier cuenta obtenga o pueda obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. De hecho, hay con frecuencia grandes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotéticos y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier estrategia de trading en particular.

Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotéticos es que son preparados generalmente con el beneficio de la retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en la negociación real.

Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o adherirse a una estrategia de trading en particular a pesar de las pérdidas comerciales son puntos importantes que también pueden afectar adversamente los resultados comerciales reales. Existen otros factores numerosos relacionados con los mercados en general o con la implementación de cualquier estrategia de trading específica que no se puede considerar totalmente en la preparación de resultados de rendimientos hipotéticos y todos los cuales pueden afectar adversamente los resultados comerciales reales.

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