Sistema intradiario para operar el futuro del SP500. Opera en barras de 30 minutos. Sesión de 8:30 a 15:00 horas. Período fuera de muestra desde el 09/23/2020.

Tenemos tres versiones (1.3, 1.4, y 1.5). La versión 1.5 contiene un filtro de patrón de barras diarias de los últimos días.

La versión 1.5 de nuestro producto Quantified Models Sistema Intradía para Standard & Poor’s contiene un filtro de patrón de barras diarias de los últimos días.

Es un sistema construido por nuestro Builder Genético, a través de una metodología robusta, basada en diferentes fases de desarrollo, con el fin de poder elegir los sistemas con mayor robustez en periodos fuera de muestra (para más información puede contactar con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico).

Puede repartir sus contratos entre todas las variantes (recomendado).
Pero se permite un máximo de 4 micro / Emini en todo el grupo de sistemas QMSysES_v1.XX

Sistema Intradiario QMSysES_v1.50 - Quantified Models

Gráfico de operaciones

Sistema intradiario

Opera el futuro de SP500

Símbolo operable

ES / MES

Timeframe

Barras de 30 minutos

Sesión diaria

De 8:30h a 15:00h

Periodo fuera de muestra

Desde el 23/09/2020

QM producto intradia QMSysES v.150

Precio

599 €

Métricas Backtest

Otros productos relacionados

Sistema Intradiario QMSysFLTv2 - Quantified Models

QMSysES_v1.30

Sistema intradiario para operar el futuro del SP500.Opera en barras de 30 minutos.Opera en la sesión de las 8.30 a las 15:00 horas.

Sistema Intradiario QMSya2.1 - Quantified Models

QMSysES_v1.40

Sistema intradiario para operar el futuro del SP500. Opera en barras de 30 minutos, y opera la sesión de 830 a 1500, hora central de EEUU. El período fuera de muestra es desde el 25 de abril de 2017.

Sistema QM_Sys3GC - Quantified Models

QMSysES_v2.10

Sistema intradiario para operar el futuro del SP500. Es un sistema multidata que opera en barras de 15 minutos, teniendo una segunda data de 30 minutos del mismo futuro sp 500. Sesión de 830 a 15:00 horas.

Los resultados de rendimiento hipotéticos tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación.

No se está haciendo ninguna representación de que cualquier cuenta obtenga o pueda obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. De hecho, hay con frecuencia grandes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotéticos y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier estrategia de trading en particular.

Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotéticos es que son preparados generalmente con el beneficio de la retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en la negociación real.

Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o adherirse a una estrategia de trading en particular a pesar de las pérdidas comerciales son puntos importantes que también pueden afectar adversamente los resultados comerciales reales. Existen otros factores numerosos relacionados con los mercados en general o con la implementación de cualquier estrategia de trading específica que no se puede considerar totalmente en la preparación de resultados de rendimientos hipotéticos y todos los cuales pueden afectar adversamente los resultados comerciales reales.

Subscribe to our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from Quantified Models team.

Subscribe to our Newsletter

You have Successfully Subscribed!

Ir al contenido