Sistema de oscilación para operar el futuro del Cacao, que funciona en barras diarias.

Realiza operaciones largas y cortas.

Tiene un stop loss monetario.

Tiene un periodo fuera de muestra desde 2016.

Sistema Swing QMSwingCacao - Modelos cuantificados

Gráfico de operaciones

Sistema de giro

Operar el futuro del cacao

Símbolo operativo

CC

Marco temporal

Barras diarias

Período fuera de la muestra

Desde 2016

Columpio - COCOA - QMSWINGCC

Precio

699 €

Métricas de backtest

Resumen de resultados

En este informe puede encontrar las métricas de backtest de esta estrategia de swing trading: QMSwingCC

 

Beneficio neto total: $268,650.00 Reducción máxima: ($18,350.00)
Beneficio bruto: $528,520.00 En % del capital inicial: 25.00%
Pérdida bruta: ($259,870.00) En % del total de fondos propios: 5.36%
Factor de beneficio: 2.034 Fecha máxima de disposición: 3/8/2022
RR pesimista: 1.760 Reducción máxima intradía: ($18,350.00)
Posición abierta P/L $0.00 En % del capital inicial: 25.00%
Total de operaciones: 395 En % del total de fondos propios: 5.36%
Operaciones ganadoras: 246 Fecha máxima de reducción intradía: 3/8/2022
Operaciones perdedoras: 149 Reducción más larga: 321 días
Oficios pares: 0 Factor de recuperación: 14.64
% Rentable: 62.28% NP/MaxDD 14.64
Avg. Beneficio neto comercial: $680.13 NP/Intradía MaxDD 14.64
Avg. Comercio ganador: $2,148.46 Avg. Peor 5 DD: ($13,034.00)
Avg. Comercio perdedor: ($1,744.09) En % del capital inicial: 17.76%
Ratio Ganador:Perdedor: 1.232
Max Runup: $269,060.00
Mayor victoria: $23,990.00, 4.54% En % del capital inicial: 366.57%
Mayor pérdida: ($12,860.00), -4.95% En % del total de fondos propios: 78.66%
Max Cons. Ganadores: 14 Fecha máxima de ejecución: 3/31/2022
Max Cons. Perdedores: 4 La carrera más larga: 4871 días
Periodo de negociación: 4873 Capital inicial: $73,400.00
12/23/2008 – 4/26/2022 Requisitos de margen: $57,800.00
Total de días de negociación: 395 Rendimiento del capital inicial: 366.01%
Periodo plano más largo: 77 días Tasa de rendimiento anual: 27.41%
Máximo de contratos de futuros: 2.0 Avg. Rendimiento mensual: $1,676.88, 2.28%
Max Contratos Forex: 0 Std. Desviación de la rentabilidad mensual: $6,521.40
Acciones máximas: 0 % Meses rentables: 69.80%
Sistemas totales: 1
Comisión total: $2,850.00 Ratio de Sharpe: 0.343
Deslizamiento total: $28,500.00 Ratio Sortino: 0.434
Sterling Ratio: 0.039
Ratio MAR: 0.976
Factor de eficiencia: 0.508

 

Rendimientos periódicos – Anuales

En esta tabla puedes ver los resultados anuales que ha ido obteniendo esta estrategia de swing trading: QMSwingCC

Periodo Beneficio neto Rendimiento del IE Retorno sobre TE # Comercios Factor de beneficio % Rentable
2022 $3,290.00 4.48% 0.96% 16 1.09 56.25%
2021 $17,255.00 23.51% 5.09% 30 1.67 63.33%
2020 $119,680.00 163.05% 37.22% 34 5.51 73.53%
2019 $2,710.00 3.69% 1.34% 25 1.15 40.00%
2018 $32,295.00 44.00% 16.22% 33 2.77 63.64%
2017 $6,030.00 8.22% 3.61% 38 1.33 63.16%
2016 $19,975.00 27.21% 12.42% 32 1.93 65.63%
2015 $14,560.00 19.84% 10.34% 20 1.80 60.00%
2014 $1,730.00 2.36% 1.37% 24 1.15 58.33%
2013 $18,960.00 25.83% 15.23% 20 8.92 85.00%
2012 $1,900.00 2.59% 1.80% 31 1.11 51.61%
2011 $10,685.00 14.56% 10.31% 38 1.36 52.63%
2010 $11,950.00 16.28% 12.85% 26 3.36 80.77%
2009 $7,260.00 9.89% 8.96% 27 1.81 59.26%
2008 $370.00 0.50% 0.50% 1 100.00 100.00%

Curva de capital – Renta variable diaria

En este gráfico puede ver la curva de beneficios de esta estrategia de swing trading: QMSwingCC

Curva de capital - Sistema Swing QMSwingCacao

Curva de reducción

En este gráfico puede ver el drawdown de esta estrategia de swing trading expresado en dólares: QMSwingCC

Curva de Darwdown - Sistema Swing QMSwingCacao

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Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación.

No se garantiza que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados. De hecho, suele haber grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier estrategia de negociación concreta.

Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que suelen elaborarse en retrospectiva. Además, la negociación contrafactual no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación contrafactual puede explicar plenamente el impacto del riesgo financiero en la negociación real.

Por ejemplo, la capacidad de resistir las pérdidas o de mantener una determinada estrategia comercial a pesar de las pérdidas son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados comerciales reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier estrategia de negociación específica que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados de rendimiento hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales.

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