Sistema Swing de Patrones para operar el futuro del Live Cattle, que opera en barras diarias, que hace operaciones largas y cortas, y cuenta con un stop de pérdida monetario, así como un profit target.

Tiene un período fuera de muestra desde el marzo del 2017.

Sistema Swing QMSwingLC - Quantified Models

Gráfico de operaciones

Sistema swing

Opera el futuro del Live Cattle

Símbolo operable

LC

Timeframe

Barras diarias

Periodo fuera de muestra

Desde marzo de 2017

Swing - LIVE CATTLE - QMSWINGLC

Precio

599 €

Métricas Backtest

Resumen de Rendimiento

En este informe puedes encontrar las métricas del backtest de esta estrategia de trading swing: QMSwingLC

 

Total Net Profit: $89,875.00 Max Drawdown: ($7,970.00)
Gross Profit: $185,010.00 As % of Initial Equity: 25.00%
Gross Loss: ($95,135.00) As % of Total Equity: 6.55%
Profit Factor: 1.945 Max Drawdown Date: 9/7/2021
Pessimistic RR: 1.617 Max Intraday Drawdown: ($9,385.00)
Open Position P/L $0.00 As % of Initial Equity: 29.44%
Total Trades: 241 As % of Total Equity: 7.71%
Winning Trades: 148 Max Intraday Drawdown Date: 10/1/2021
Losing Trades: 93 Longest Drawdown: 694 days
Even Trades: 0 Recovery Factor: 11.28
% Profitable: 61.41% NP/MaxDD 11.28
NP/Intraday MaxDD 9.58
Max Runup: $95,920.00
Avg. Trade Net Profit: $372.93 As % of Initial Equity: 300.88%
Avg. Winning Trade: $1,250.07 As % of Total Equity: 78.78%
Avg. Losing Trade: ($1,022.96) Max Runup Date: 4/28/2020
Ratio Ave Win:Ave Loss: 1.222 Longest Runup: 4393 days
Largest Win: $5,075.00, 2.74% Initial Capital: $31,880.00
Largest Loss: ($1,725.00), -1.81% Margin Requirements: $1,600.00
Max Cons. Winners: 10 Return on Initial Capital: 281.92%
Max Cons. Losers: 4 Annual Rate of Return: 23.04%
Avg. Monthly Return: $611.98, 1.92%
Trading Period: 4467 Std. Deviation of Monthly Return: $1,866.81
1/8/2010 – 4/1/2022 % Profitable Months: 59.12%
Total Trading Days: 241
Longest Flat Period: 77 days Sharpe Ratio: 0.037
Max Futures Contracts: 1.0 Sortino Ratio: 0.045
Max Forex Contracts: 0 Sterling Ratio: 0.007
Max Shares: 0 MAR Ratio: 0.867
Total Systems: 1 Efficiency Factor: 0.486
Total Commission: $1,205.00
Total Slippage: $4,820.00

 

Retornos Periódicos – Anuales

En esta tabla puede ver los resultados anuales que ha ido consiguiendo esta estrategia de trading swing: QMSwingLC

 

  Period   Net Profit   Return on IE   Return on TE   # Trades   Profit Factor   % Profitable
  2022    $1,995.00    6.26%    6.01%    5    160.67    80.00%
  2021    ($7,814.50)    (24.51%)    (19.04%)    19    0.76    52.63%
  2020    ($8,965.00)    (28.12%)    (17.93%)    24    1.48    54.17%
  2019    $34.50    0.11%    0.07%    18    1.34    50.00%
  2018    ($2,820.50)    (8.85%)    (5.34%)    19    2.02    52.63%
  2017    $1,123.00    3.52%    2.17%    26    1.93    53.85%
  2016    $5,297.50    16.62%    11.43%    15    4.12    66.67%
  2015    $2,519.50    7.90%    5.75%    17    2.19    58.82%
  2014    $8,748.00    27.44%    24.92%    23    2.47    73.91%
  2013    $1,455.00    4.56%    4.32%    20    2.20    65.00%
  2012    $200.00    0.63%    0.60%    21    1.53    71.43%
  2011    $5,917.00    18.56%    21.50%    20    4.53    80.00%
  2010    ($4,354.50)    (13.66%)    (13.66%)    23    1.28    56.52%

 

Curva de Capital – Daily Equity

En esta foto puede ver la curva de beneficio de esta estrategia de trading swing: QMSwingLC

Curva de capital - Sistema Swing QMSwingLC

Curva del Drawdown

En esta foto puede ver el drawdown de esta estrategia de trading swing expresado en dólares: QMSwingLC

Curva de Drawdown - Sistema Swing QMSwingLC

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La premisa de este sistema son los patrones estacionales semanales, y diarios.

Los resultados de rendimiento hipotéticos tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación.

No se está haciendo ninguna representación de que cualquier cuenta obtenga o pueda obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. De hecho, hay con frecuencia grandes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotéticos y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier estrategia de trading en particular.

Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotéticos es que son preparados generalmente con el beneficio de la retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en la negociación real.

Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o adherirse a una estrategia de trading en particular a pesar de las pérdidas comerciales son puntos importantes que también pueden afectar adversamente los resultados comerciales reales. Existen otros factores numerosos relacionados con los mercados en general o con la implementación de cualquier estrategia de trading específica que no se puede considerar totalmente en la preparación de resultados de rendimientos hipotéticos y todos los cuales pueden afectar adversamente los resultados comerciales reales.

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