Muchos mercados están interrelacionados. Estas interrelaciones pueden ofrecer capacidades predictivas para muchos mercados. El estudio de estas interrelaciones se denomina análisis cruzado de mercados.

Las correlaciones estándar entre mercados no son útiles si nuestro objetivo es predecir precios futuros o generar señales rentables, porque la correlación actual no nos dice nada sobre los precios futuros.

Una metodología que permite medir el poder predictivo de una relación entre mercados es la denominada divergencia entre mercados. Otras metodologías de procesamiento de relaciones entre mercados para desarrollar señales de negociación también podrían funcionar durante los periodos de muestra, pero no funcionan tan bien durante los periodos a plazo y durante la negociación real.

Una relación de mercado cruzado ampliamente conocida es la que existe entre el S&P 500 y el bono del Tesoro a 30 años. Por lo general, los precios de los bonos están positivamente correlacionados con el S&P 500 (mientras que los rendimientos lo están negativamente), aunque esto no siempre es cierto, por lo general los bonos deberían aventajar a las acciones en los momentos de inflexión. Otro dato importante es que una de las mejores operaciones que se pueden hacer en el S&P 500 es cuando el Tesoro a 30 años diverge del S&P 500; Por ejemplo, cuando (a) los bonos suben y el S&P 500 baja, compre el S&P 500 y (b) los bonos bajan y el S&P 500 sube, venda el S&P 500. Aunque esta relación se ha roto en los últimos años, su existencia a largo plazo tiene una importancia histórica para la ciencia del análisis cruzado de mercados.

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