Las operaciones de ruptura y contra-tendencia han sido el mecanismo más popular y exitoso del day trading durante muchos, muchos años. Básicamente, trata de captar los grandes días de tendencia a través de rupturas y los movimientos contra tendencia a través de retrocesos intradía. Si el mercado rompiera constantemente al alza o a la baja y siguiera así, el day trading sería como un cajero automático.

Por desgracia, el mercado trae el caos a la mezcla y tiene rupturas y falsas rupturas y la congestión del mercado. Mientras los pozos estuvieran vivos y en buen estado, los lugareños podían utilizar simples matemáticas para determinar los niveles de precios a los que los mercados podrían girar e invertir su curso, o si se entraba en estos niveles con cierto nivel de entusiasmo, entonces se estaba preparando una operación. de impulso. Estos niveles se etiquetaron como niveles de soporte y resistencia individuales (como los del gráfico anterior). Un nivel de resistencia es un precio que el precio debería tener dificultades para cruzar por encima, y un nivel de soporte es uno que el precio debería tener dificultades para cruzar por debajo.

La combinación de mecanismos de impulso y contratendencia en una única estrategia existe desde los años ochenta. Richard Saidenberg junto con John Ehlers/Mike Barna crearon sistemas de day trading muy exitosos con nombres como R-Breaker, R-Levels, y R- Table. Muchos otros operadores utilizaron los mismos conceptos y también crearon algoritmos muy exitosos; algunos se apoyaron más en entradas de ruptura o contra tendencia. Al principio, el éxito de estos algoritmos radicaba en la mentalidad de la multitud, ya que muchos operadores diarios en los boxes y frente a las pantallas miraban lo mismo simultáneamente: era una profecía autocumplida. Sin embargo, a medida que más comerciantes empezaron a utilizar estos niveles, la magia se desvaneció. Estos niveles se convirtieron en trampas y la fuerza de este enfoque de trading diario se desvaneció.

Aun así, la sinergia del enfoque de ruptura y contratendencia seguía siendo un gran enfoque y el único juego en la ciudad. Los operadores empezaron a establecer sus propios niveles y a programar las entradas y salidas en función de la interacción de los mercados con esos niveles. Muchos operadores incorporaron medidas de riesgo mediante el seguimiento de la volatilidad diaria y derivaron operaciones potencialmente más probables mediante la superposición de patrones de barras diarias.

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