Curso de desarrollador experto
de estrategias de trading

(para traders algorítmicos)

Si eres un trader algorítmico y quieres perfeccionar tus habilidades en el desarrollo de algoritmos de trading, éste es tu curso.

QUANTIFIED MODELS

¿A quién va dirigido?

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A todos aquellos iniciados que deseen:

Introducirse correcta y exitosamente en el fascinante mundo del trading algorítmico.

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A todo trader algorítmico interesado en:

La aplicación óptima del método científico en los mercados financieros para su propio provecho.

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A cuantos comerciantes deseen:

Aprovechar con éxito las ventajas del trading automático en su operativa diaria.

¿Por qué este curso?

Uno de los errores más extendidos entre los traders principiantes consiste en confiar ciegamente en una manera de operar aprendida en algún sitio sin comprobar previamente (aunque tan sólo sea a ojo) si dicha clase de operativa le hubiera funcionado a él en particular en el pasado. Después de todo, si no lo hubiera hecho, carece de sentido esperar que lo haga en el futuro. Sin embargo, puesto que no realizan tal comprobación, la mayoría de ellos jamás tienen éxito en el trading.

Precisamente por tal fracaso, cada vez más traders discrecionales se acaban interesando por el trading algorítmico. Al fin y a la postre, éste está basado en la aplicación del método científico en los mercados financieros, lo cual son palabras mayores. Pero puesto que desconocen o aprenden mal a aplicar correcta y exitosamente tal método, acaban fracasando nuevamente sin comprender el motivo, llegando a perder de vista incluso que otros, en cambio, tienen éxito porque hacen algo que él no hace o que no realiza correctamente.

Más de uno comete el error de optimizar con todo el histórico. Otros tienen más conocimientos, pero se creen erróneamente que sólo con tests dentro y fuera de la muestra de la optimización les va a bastar para averiguar qué pueden esperar de sus estrategias de trading. Y así podríamos continuar mencionando más errores frecuentes fruto de erróneas ideas preconcebidas y/o de una mala formación en la materia. De ahí precisamente la necesidad de un curso como éste, que tiene como objetivo formar exitosa y correctamente a comerciantes algorítmicos.

Éste es un viaje que comienza absolutamente desde cero aquí. Y que continuará contigo seguidamente creando y evaluando óptimamente tus propios algoritmos de trading para luego ejecutarlos automáticamente si y sólo han superado con éxito todas las pruebas científicas a las que los sometas. Y siempre y cuando también se adapten a tu perfil de riesgo e inversión.

¡En tus manos está por fin el iniciar tan apasionante viaje!

Método probado de aprendizaje

Otros usuarios lo han probado ya con excelentes resultados.

¿Qué vas a aprender?

Al término del curso habrás aprendido:

  • La realidad del trading (tanto algorítmico como discrecional) para que nadie te engañe.
  • Una metodología de trabajo rigurosa para crear, evaluar y optimizar correcta y exitosamente tus propios sistemas de trading a fin de invertir o gestionar con ellos en una fase posterior.
  • Por qué funcionan las diferentes técnicas de trading empleadas.
  • Sugerencias lógicas tanto para crear de cero estrategias de trading cuando nada se nos ocurra como también para mejorarlas una vez creadas.
  • Diferentes maneras de salir de una posición, así como más de una posibilidad de hacerlas dependientes de la volatilidad del mercado en cada momento.
  • Cómo corregir un defecto de las plataformas de trading a la hora de optimizar.
  • Cómo reducir significativamente o incluso evitar el riesgo de sobreoptimización en el que incurren especialmente los no-profesionales.
  • Una manera de evaluar la bondad de un algoritmo de trading más rápida y eficiente que la ya clásica basada en el análisis de toda una serie de parámetros estadísticos de un algoritmo.
  • Para qué sirve y cómo aplicar el Método de Montecarlo.
  • Cómo gestionar los diferentes riesgos a los que te expondrás a la hora de invertir o gestionar a fin de reducirlos maximizando a su vez los resultados.
  • 2 maneras de confeccionar una cartera óptima de sistemas de trading: la ya clásica basada en la teoría de la frontera eficiente, y una alternativa sin los problemas inherentes a la clásica.

     

    ¿Cómo vas a aprender?

    • A tu ritmo a través de vídeos suficientemente detallados, que podrás visualizar más rápida o lentamente según tu nivel.
    • Con el apoyo y ayuda de un profesor, al cual podrás consultarle cualquier cuestión relacionada con el temario a través de un foro de dudas (con un límite de 5 dudas al mes), así como en directo on-line una vez al mes.
    • Con tests para el primer módulo con sus respectivas soluciones y ejemplos en vídeos eminentemente prácticos relativos al resto del curso.

    Material que se ofrecerá con el curso

    Recibirás, además, tanto un PDF resumen de todas las ideas centrales de cada lección como material no-audio-visual de diferente tipo que te ayudará en tu trading.

    A modo de ejemplo, gracias a él podrás determinar rápida y fácilmente sin saber nada de Estadística:

    • Si el nº de trades de tu optimización es significativo desde el punto de vista estadístico.
    • La probabilidad de que tus algoritmos tengan cierto drawdown.
    • La probabilidad de que por entrar en un fuerte drawdown se nos saque del mercado por no haber operado con el capital suficiente.
    • La probabilidad de obtener un número determinado de operaciones consecutivas negativas o positivas.
    • La probabilidad de acabar el año con una rentabilidad determinada.

    Preguntas más frecuentes sobre el curso (FAQs)

    Resolvemos todas tus dudas

    ¿Puedo hacer las lecciones cuando quiera?

    Aunque el curso podría realizarse en bastante menos tiempo, lo hemos programado para ser realizado en 2 meses. Y si bien es cierto que se te va a sugerir todas las semanas un ritmo razonablemente tranquilo para ir visualizando cada vídeo, dado que las lecciones están grabadas, vas a poder verlas cuando tú consideres oportuno, a cualquier hora del día cualquier día de la semana.

    No obstante, habrá algunos webinars en directo para resolver dudas con el profesor del curso, pero la hora se decidirá entre todos los participantes, quedando además grabadas tales sesiones para así poder verlas posteriormente en caso necesario. Y no te preocupes tampoco si no puedes asistir en directo a ellas, pues siempre podrás mandar tus dudas por adelantado para que luego puedan ser resueltas para ti.

    ¿Hay un tiempo limitado para realizar el curso?

    Por defecto, el curso dura 2 meses, pero si no lo has podido terminar, no te preocupes porque vas a disponer de acceso a sus vídeos por 1 mes más.

    Es más, como exalumno, podrás contratar nuestro programa complementario de membresías mensuales para así poder resolver las dudas que te hayan quedado pendientes. Y como parte ventajosa, durante dicho tiempo de membresías podrás disfrutar de cualquier producto formativo que hayas adquirido anteriormente, así como de sus mejoras y actualizaciones sin tener que desembolsar su coste nuevamente. Después de todo, el mundo de las Finanzas se halla en constante evolución. Y con este enfoque estamos convencidos de que el alumno va a poder disfrutar de una formación de la máxima calidad desembolsando a su vez el menor dinero posible.

    No he programado antes, ¿este curso es para mí?

    Sí, pero te recomendamos encarecidamente que hagas el curso de programación antes, dado que de este modo le sacarás más rápidamente provecho y te motivarás aún más, pues verás resultados mucho antes.

    ¿Qué conocimientos informáticos necesito?

    Explicamos todo detalladamente, paso a paso y desde cero, por lo que no necesitarás ningún conocimiento específico en Informática. Te puede resultar útil cierto conocimiento mínimo en Excel para mejorar tu curva de aprendizaje, pero tampoco hace falta. Y en cualquier caso, recuerda que tienes a un profesor que te puede ayudar si lo necesitas.

    ¿Es para el mí el curso si no uso TradeStation o MultiCharts?

    Sin duda, pues el curso es general para cualquier plataforma de trading, no importando cuál sea ésta.

    ¿Por qué nuestro programa formativo?

    Sabemos muy bien lo que necesita un alumno para poder afrontar el trading de forma exitosa, y ello es así porque parte de nuestro equipo ha sido alumno de multitud de cursos de trading. Al haber estado antes en vuestro lugar como alumnos, conocemos, por tanto, las carencias de esta clase de cursos, y a su vez, todo lo que debe contener un programa formativo completo de trading para que todo alumno que desee llevar a buen puerto su trading algorítmico acabe lográndolo.

    Sabemos, asimismo, que después de la contratación de un curso de trading, muchos alumnos lo dejan en el baúl de los recuerdos, y ello es debido a diversos motivos: desde la no resolución de forma clara por parte del profesor de muchas de nuestras dudas, hasta la falta de suficientes ejemplos reales claros y acabados, pasando incluso por la carencia de un profesor experto que nos guíe en todo el proceso continuo de nuestro aprendizaje a fin de que nos resulte mucho menos duro en el tiempo.

    Nosotros no queremos que te pase esto con nuestro programa formativo, y por ello, le hemos dado un enfoque completamente distinto pensando siempre en el beneficio del alumno como si de nosotros mismos se tratara.

    Dos son los pilares básicos de nuestro programa formativo. El primero de ellos es la formación puntual a través de un completo curso de creación, evaluación y optimización de sistemas de trading impartido por un experto como Fernando Bodí, quien periódicamente resolverá las dudas de los alumnos al objeto de que éstos vayan afianzando sus conocimientos con el paso del tiempo. En tanto que el segundo es la formación y práctica continua a través de los cursos y programas de membresía de Quantified Models, mediante los cuales se crea para cualquier alumno el entorno adecuado que necesita para el aprendizaje de la programación de manera práctica, profesional y exitosa. Al fin y a la postre, consideramos de vital importancia que el alumno pueda continuar su aprendizaje al término del curso, de tal forma que vaya adquiriendo una soltura completa en lo que a la programación de sistemas de trading se refiere.

    ¿Qué ventajas tiene la contratación de membresías como alumno o exalumno del presente curso?

    Nuestra creencia fundamental es que una sola persona no puede lograr mucho en la vida en comparación con un grupo o equipo de personas, ya que una única persona no tiene el monopolio del conocimiento ni puede abarcar tanto.

    Colectivamente podemos lograr mucho más que individualmente, podemos estar en desacuerdo y los desacuerdos que tenemos pueden hacernos más fuertes. Es por ello que nuestro programa formativo no es sólo un programa, sino que va más allá, pues se trata de una comunidad de traders.

    La contratación de nuestro programa complementario de membresías presenta la ventaja de que, tras la finalización del curso, vas a poder continuar con tu formación y perfeccionamiento por un módico precio.

    Otra de las ventajas es que durante dicho tiempo de membresías podrás disfrutar de cualquier producto formativo que hayas adquirido anteriormente, así como de sus mejoras y actualizaciones sin tener que desembolsar su coste nuevamente. Después de todo, el mundo de las Finanzas se halla en constante evolución, y con este enfoque estamos convencidos de que el alumno va a poder disfrutar de una formación de la máxima calidad invirtiendo a su vez el mínimo dinero posible.

    Soy novato, ¿se requiere algún tipo de conocimiento en Finanzas o Estadística?

    El curso parte absolutamente de cero en trading algorítmico, por lo que si ya tienes nociones básicas de trading discrecional o sistemático, no vas a tener ningún problema en seguirlo.

    Y en lo que a la Estadística se refiere, te proporcionamos incluso hojas Excels que te explicamos detalladamente paso a paso para que no necesites ni saber de Estadística.

    Si no sabes absolutamente nada de trading necesitarás tan sólo unos conocimientos muy básicos sobre Análisis Técnico, inversión en los principales mercados financieros y terminología empleada.

    En cualquier caso, dispones de un profesor para ayudarte incluso con tu base de conocimientos, por lo que no dudes en consultarle si lo necesitas.

    ¿Éste curso vale para invertir en CFD's y Forex?

    Sin duda, como también para hacerlo en futuros de cualquier cosa, así como en acciones, ETF’s y criptomonedas. Y ello porque las técnicas que aprenderás son extensibles a esta clase de mercados sin ser específicas de ninguno de ellos.

    ¿En este curso voy a aprender a desarrollar paso a paso sistemas de trading?

    Este curso sienta las bases generales para ello de una manera lógica, ordenada y rigurosa. Pero la experiencia de algunos de nosotros como alumnos de otros cursos nos ha demostrado que, aunque esto es clave, no a todos los alumnos les basta con ello para poder desenvolverse por sí solos. De ahí que hayamos creado nuestro programa de membresías, en el cual todos nuestros alumnos cerrarán el círculo de su aprendizaje al aprender a desarrollar por sí mismos estrategias ganadoras completas partiendo de ventajas estadísticas de todo tipo que enseñamos a nuestros alumnos. Y siempre con un profesor que nos guíe en el proceso en directo.

    ¿Me vais a enseñar a crear una cartera diversificada de estrategias ganadora?

    Por supuesto. Podrás también profundizar aún más en el tema en nuestras membresías, donde hallarás más ejemplos concretos desde 0, aparte de poder ser guiado por nuestro profesor para que termines de afianzar tus conocimientos y comprendas cada paso que des.

    Contenido del curso

    ¿Qué veremos en este curso de desarrollo de sistemas de trading?

    Módulo 1: Marco general del algoritmo de trading
      • Lección 1: Introducción. Qué es un algoritmo, algoritmos de trading discrecionales versus mecánicos, ventajas e inconvenientes del trading automático, clasificación de algoritmos, la gestión con algoritmos en el universo de estrategias de inversión.
      • Lección 2: Marco conceptual. impredecibilidad de los mercados, ineficiencias, estructura fractal del mercado, leptokurtosis en la curva de rentabilidad de los mercados, problema con el azar, la esperanza matemática positiva, qué es un algoritmo de trading ganador.
    • Lección 3: Visión general de todo el proceso. De la idea a la gestión, valoración de resultados estadísticos, error común ignorado a la hora de interpretar estadísticas.
    Módulo 2: proceso detallado de creación, evaluación y optimización de algoritmos de trading
    • Lección 4: Bases para la creación de algoritmos de trading. aprendiendo del trading discrecional, algoritmos tendenciales, algoritmos antitendencia, algoritmos de expansión o explosión de volatilidad, diferentes métodos para salir de una posición y adaptarnos a la volatilidad, otras técnicas para la creación de algoritmos: patrones de velas, de huecos, estacionales, … , consejos generales.

     

    • Lección 5: Los tests dentro y fuera de la muestra. El método científico, aprendiendo de la Física cómo llevarlo a la práctica en los mercados financieros, obtención correcta de los parámetros óptimos de nuestros algoritmos, validación de algoritmos con optimizaciones de ventana fija y ventana móvil, eficiencia del test fuera de muestra, frecuencia de reoptimización de algoritmos, ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de optimización.

     

    • Lección 6: Método de Montecarlo. Qué es, diferentes procedimientos para su aplicación.
    Módulo 3: Cuestiones adicionales
    • Lección 7: Optimización gruesa versus fina. La importancia de la gestión del riesgo, distinción entre una mejora y una variante, problemas con el histórico continuo de los futuros y su solución, causas de overfitting, momento de detener un algoritmo, riesgos implícitos en la gestión algorítmica y modo de combatirlos, optimización de cartera, limitaciones del método científico aplicado a los mercados.

     

    • Lección 8. Bibliografía recomendada.

    Equipo formativo

    El profesor principal del curso será Fernando Bodí, cuya dilatada experiencia en el mundo del trading algorítmico y su background en la rama de la Física más compleja y abstracta, la Física Teórica, le permiten abordar el estudio de los mercados financieros desde una perspectiva científica lo más rigurosa posible.

    Modelos cuantificados - Equipo - Fernando Bodí

    FERNANDO BODÍ

    Licenciado en Física, D.E.A. en Física (postgrado doctoral en Física) y Trader Algorítmico o Cuantitativo. Desde el año 2004 lleva trabajando en la Investigación y el Desarrollo de algoritmos matemáticos de trading, habiendo realizado diferentes colaboraciones externas con Interdin S.B.V. y Renta 4 Gestora. Tras dichas colaboraciones, acabó trabajando como gestor de fondos de gestión alternativa en Renta 4 Gestora, focalizándo la mayor parte de su tiempo en cuestiones de tipo cuantitativo. Posteriormente inició una nueva etapa puramente cuantitativa en Quark Technologies S.L., empresa de la que fue vicepresidente, cofundador y principal responsable técnico, continuando un tiempo después dicha labor cuantitativa como Quant Developer en la empresa de Prop Trading inglesa Saxon Financials Ltd. Posteriormente se acabó dedicando a la gestión CTA cuantitativa con algoritmos automatizados de trading en GesTrading Managemente Ltd., empresa que cofundó en Miami (Florida – EEUU), habiendo trabajado también para la empresa de I+D y de alquiler de sistemas automáticos de trading GesTrading Strategies. Actualmente se halla centrado en su tesis doctoral mientras colabora en el proyecto derivado de GesTrading fundado por su compañero Enrique Valdenebro: PattInversor.

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    Membresía para desarrolladores

    Dirigida a ex-alumnos del curso de programación y desarrollo, con el objetivo de que continúen su aprendizaje y perfeccionamiento.

    Incluye:

    • Acceso al Aula Virtual
    • Acceso foro de dudas (límite 5 al mes)
    • Reunión mensual para desarrollar sistemas de trading basados en ventajas técnicas.
    • Ventaja técnica mensual

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