Quantitative Seasonality Tool

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Quantitative Seasonality Tool es una herramienta de trading para construir algoritmos financieros basados en la estacionalidad. Este paquete contiene múltiples tipos de cálculos estacionales desde el retorno promedio más simple sobre las siguientes N barras hasta mi Ruggiero/Barna Seasonal que desarrollé en 1996. Este increíble indicador todavía funciona bien hoy.

La clave de la estacionalidad universal era que se trataba de un avance estacional. No puede usar los resultados en una prueba retrospectiva del período en el que está tratando de descubrir la estacionalidad. El problema con este tipo de estudio estacional son las suposiciones que se deben hacer en el análisis. Supongamos que un mercado sube de precio en el período de tiempo seleccionado en 21 de los 23 años desde 1980 hasta 2002. ¿Habría sabido un comerciante que debía realizar estas operaciones estacionales basándose en la información que tenía en el momento en que se iba a realizar una operación? ¿operación? Digamos, por ejemplo, en 1985, cinco años después del período cuidadosamente seleccionado, que el mercado se había apreciado durante este período de tiempo en particular en solo seis de los 10 años desde 1975 hasta 1984. Pocos comerciantes habrían tomado el comercio entonces, a pesar de que en el análisis original, 1985 puede haber sido el año más rentable. Incluso suponiendo que se hubieran producido los mismos intercambios, el uso de una relación estacional estática en una simulación hacia adelante es un enfoque defectuoso. La forma correcta de estudiar la estacionalidad es con una dinámica estacional pura de avance. Es necesario utilizar todos los años anteriores o una ventana de años anteriores para operar el año actual y luego mover la ventana hacia adelante. También es importante utilizar las mismas reglas para definir la estacionalidad y tomar decisiones comerciales para cada mercado. Este paquete contiene múltiples tipos de cálculos estacionales desde el retorno promedio más simple sobre las siguientes N barras hasta mi Ruggiero/Barna Seasonal que desarrollé en 1996. Este increíble indicador todavía funciona bien hoy. Dos medidas únicas en este paquete son estacionales tanto para la tendencia como para la volatilidad. Originalmente estudié esto en 1996 y era una tendencia de mercado muy poderosa en la misma época cada año.

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