QM Strategy Development

Quantified Models puts at your disposal the best tools for building trading strategies.

QUANTIFIED MODELS

Development of trading strategies

Quantified Models puts at your fingertips the best software for the development and creation of trading systems. Through the following trading tools, any trader is able to build their own strategies, without the need for programming knowledge, and create their own trading portfolio. These are the tools with which we ourselves build our algorithms.

Herramienta de Trading - Forbidden Patterns Tool

Forbidden Patterns Tool

Take your investigation to a whole new level with this powerful tool. This tool allows you to define a pattern and then analyze all of its possible permutations. Have you ever wondered what happens after 5 bars down on the S&P500 with the RSI being oversold?

Herramienta de Trading - Quantitative Seasonality Tool

Quantitative Seasonality Tool

The key to universal seasonality is a seasonal window. This is not entirely correct. The correct way to study seasonality is with an advancing seasonal dynamic. This means that seasonality changes, and we must change with it. Quantitative Seasonality Tool allows you to make sliding seasonal windows.

Herramienta de Trading - Intermarket Edge Tool

Intermarket Edge Tool

Standard cross-market correlations are not useful if our goal is to predict future prices or generate profitable signals, because the current correlation tells us nothing about future prices. This trading tool will allow you to go one step further.

Herramienta de Trading - Zone Trading Analysis - DayTrading

Day Trading: Zone Trading Analysis

The Day Trading: Zone Trading Analysis tool will allow you to develop intraday trading strategies based on pivot points. The breakout or rebound at these points will be analyzed by the tool to determine which trade is more favorable for us.

Herramienta de Trading - Data Magician Tool

Data Magician

This utility is designed to export your TradeStation data to CSV files. This powerful utility not only exports the data, but also all the information needed to complete the attributes.ini file. This file is what TradeStation uses to configure settings when data is imported as third-party data.

“Our goal is that you can build your own trading strategies”

work time

Save Time

Make your computer work for you. Save time building trading strategies.

target 2

Robust Strategies

Build robust strategies that can then be traded by yourself on your real account.

Benefits

The use of a builder for the development of trading strategies or algorithms will allow us to build trading strategies without the need for programming knowledge.

Results

As a result of the use of a builder for the construction of trading strategies, we will obtain a robust trading strategy, ready to be operated in real.

La clave de la estacionalidad universal era que era un avance estacional. No puede usar los resultados en una prueba retrospectiva del período en el que está tratando de descubrir la estacionalidad. 

El problema con este tipo de estudio estacional son las suposiciones que se deben hacer en el análisis. Supongamos que un mercado sube de precio en el período de tiempo seleccionado en 21 de los 23 años desde 1980 hasta 2002. ¿Habría sabido un comerciante que debía realizar estas operaciones estacionales en función de la información que tenía en el momento en que debía realizarse una operación? Digamos, por ejemplo, en 1985, cinco años después del período cuidadosamente seleccionado, que el mercado se había apreciado durante este período de tiempo en particular en solo seis de los 10 años desde 1975 hasta 1984. Pocos comerciantes habrían tomado el comercio entonces, aunque en el análisis original 1985 puede haber sido el año más rentable.

Incluso suponiendo que se hubieran realizado los mismos intercambios, el uso de una relación estacional estática en una simulación de avance es un enfoque defectuoso. La forma correcta de estudiar la estacionalidad es con una dinámica estacional pura de avance. Es necesario usar todos los años anteriores o una ventana de años anteriores para operar el año actual y luego mover la ventana hacia adelante. También es importante utilizar las mismas reglas para definir la estacionalidad y tomar decisiones comerciales para cada mercado.

Este paquete contiene múltiples tipos de cálculos estacionales desde el retorno promedio más simple sobre las próximas N barras hasta mi Ruggiero/Barna Seasonal que desarrollé en 1996. Este increíble indicador todavía funciona bien hoy.

Dos medidas únicas en este paquete son estacionales tanto para la tendencia como para la volatilidad. Originalmente estudié esto en 1996 y era una tendencia de mercado muy poderosa aproximadamente en la misma época cada año.

QM Strategy Development > Data Magician

Esta utilidad está diseñada para exportar sus datos de TradeStation a archivos CSV. Esta poderosa utilidad no solo exporta los datos, sino también toda la información necesaria para completar el archivo atributos.ini. Este archivo es el que utiliza TradeStation para configurar los ajustes cuando los datos se importan como datos de terceros.

Esta utilidad está diseñada para exportar sus datos de TradeStation a archivos CSV. Esta poderosa utilidad no solo exporta los datos, sino también toda la información necesaria para completar el archivo atributos.ini. Este archivo es el que utiliza TradeStation para configurar los ajustes cuando los datos se importan como datos de terceros. Si este archivo no existe, se le presenta un cuadro de diálogo que solicita MinMove, BigPointValue, horas y fechas de sesión de negociación y otras especificaciones relacionadas con los datos que está importando. Ahora realmente no estamos importando datos de terceros, solo estamos volviendo a importar los datos que se exportaron recientemente desde TradeStation a través de este indicador genial. Vea, a TradeStation no le importa el retraso en los datos de terceros, por lo que no tenemos ningún problema en compararlo con un feed en tiempo real o diferente. Puede atravesar el obstáculo «No puede mezclar datos con diferentes retrasos». Al realizar pruebas con datos históricos, no importa si hay un retraso de 15 minutos. ¡La historia es historia!

QM Strategy Development > Intermarket Edge Tool

Paquete de herramientas de creación de sistemas intermercado. Las correlaciones estándar entre mercados no son útiles si nuestro objetivo es predecir precios futuros o generar señales rentables porque la correlación actual no nos dice nada sobre los precios futuros.

Muchos mercados están interrelacionados. Estas interrelaciones pueden ofrecer capacidades predictivas para muchos mercados. El estudio de estas interrelaciones se denomina análisis entre mercados.

Las correlaciones estándar entre mercados no son útiles si nuestro objetivo es predecir precios futuros o generar señales rentables porque la correlación actual no nos dice nada sobre los precios futuros.

Una metodología que nos permite medir el poder predictivo de una relación entre mercados, es la llamada divergencia entre mercados. Otras metodologías de procesamiento de relaciones entre mercados para desarrollar señales comerciales podrían funcionar también durante los períodos de muestra, pero no funcionan tan bien durante los períodos de avance y durante el comercio real.

Una relación entre mercados ampliamente conocida es la que existe entre el S&P 500 y el bono del Tesoro a 30 años. Los precios de los bonos generalmente están correlacionados positivamente con el S&P 500 (mientras que los rendimientos están correlacionados negativamente), aunque esto no siempre es cierto, los bonos generalmente deberían liderar las acciones en los puntos de inflexión. Otro hecho importante es que una de las mejores operaciones que puede realizar en el S&P 500 es cuando los bonos del Tesoro a 30 años divergen del S&P 500; por ejemplo, cuando (a) los bonos están subiendo y el S&P 500 está cayendo, compre el S&P 500 y (b) los bonos están cayendo y el S&P 500 está subiendo, venda el S&P 500. Aunque esta relación se ha roto en los últimos años, su existencia a largo plazo es de importancia histórica para la ciencia del análisis entre mercados.

QM Strategy Development > Day Trading: Zone Trading Analysis

Este paquete contiene múltiples tipos de cálculos estacionales desde el retorno promedio más simple sobre las próximas N barras hasta mi Ruggiero/Barna Seasonal que desarrollé en 1996. Este increíble indicador todavía funciona bien hoy.

La clave de la estacionalidad universal era que era un avance estacional. No puede usar los resultados en una prueba retrospectiva del período en el que está tratando de descubrir la estacionalidad. 

El problema con este tipo de estudio estacional son las suposiciones que se deben hacer en el análisis. Supongamos que un mercado sube de precio en el período de tiempo seleccionado en 21 de los 23 años desde 1980 hasta 2002. ¿Habría sabido un comerciante que debía realizar estas operaciones estacionales en función de la información que tenía en el momento en que debía realizarse una operación? Digamos, por ejemplo, en 1985, cinco años después del período cuidadosamente seleccionado, que el mercado se había apreciado durante este período de tiempo en particular en solo seis de los 10 años desde 1975 hasta 1984. Pocos comerciantes habrían tomado el comercio entonces, aunque en el análisis original 1985 puede haber sido el año más rentable.

Incluso suponiendo que se hubieran realizado los mismos intercambios, el uso de una relación estacional estática en una simulación de avance es un enfoque defectuoso. La forma correcta de estudiar la estacionalidad es con una dinámica estacional pura de avance. Es necesario usar todos los años anteriores o una ventana de años anteriores para operar el año actual y luego mover la ventana hacia adelante. También es importante utilizar las mismas reglas para definir la estacionalidad y tomar decisiones comerciales para cada mercado.

Este paquete contiene múltiples tipos de cálculos estacionales desde el retorno promedio más simple sobre las próximas N barras hasta mi Ruggiero/Barna Seasonal que desarrollé en 1996. Este increíble indicador todavía funciona bien hoy.

Dos medidas únicas en este paquete son estacionales tanto para la tendencia como para la volatilidad. Originalmente estudié esto en 1996 y era una tendencia de mercado muy poderosa aproximadamente en la misma época cada año.

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