La asombrosa fuerza del Forex Index

Nov 30, 2022 | Divisas, Metatrader4, TradeStation

La asombrosa fuerza del Forex Index

Existe el índice del dólar por sus siglas(USDX) es una medida de valor ponderada en relación con una canasta de divisas extranjeras. Fue establecido por la reserva federal de Estados Unidos en 1973.

Está representado por seis monedas de los principales socios comerciales de EEUU, pero el índice solo se actualizó una vez en 1999, cuando el Euro reemplazó al marco alemán, el franco francés, la lira italiana, el florín holandés y el franco belga. En consecuencia, actualmente el índice se calcula teniendo en cuenta seis principales monedas: euro (EUR 57,6%), el yen japonés (JPY 13,6%), el dólar canadiense (CAD 9,1%), la libra esterlina (GBP 11,9%), la corona sueca (SEK 4,2%) y la moneda suiza franco (CHF 3,6%) con esos porcentajes que no están ponderados por igual.

1 1

Creación del Forex Index

Podemos crear un índice que mida las fuerzas de las principales divisas con el mismo porcentaje de peso para ver dónde se mueven los flujos de dinero en los intercambios de monedas.

Vamos a establecer las principales monedas con más volumen en sus cruces como son:

  • Dólar australiano (AUD)
  • Dólar Canadiense (CAD)
  • Franco Suizo (CHF)
  • EURO (EUR)
  • Libra Esterlina (GBP)
  • Yen Japonés (JPY)
  • Dólar Neozelandés (NZD)
  • Dólar Estadounidense (USD)

Cálculo de los indicadores

Tenemos divisas como son las monedas del Euro y la Libra Esterlina qué son las más fáciles de calcular ya que su moneda, la moneda base se encuentra en primera posición ejemplo:

EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD y EURUSD.

Para calcularlo simplemente hacemos una resta del diferencial en puntos de los precios de cierre en un gráfico diario.

(CIERRE DE HOY – CIERRE DE AYER)

Desde el inicio que queramos calcular y sumaremos todos los retornos en puntos. Existe la excepción del par Yen que tiene solo dos decimales, el par del JPY hay que dividirlo entre 100 para qué su cotización se iguale como los demás.

2

Los índices como el NZD tienen monedas que no se encuentran en primera posición como por ejemplo el AUDNZD, las dividiremos entre 1 para darle la vuelta y tener la cotización NZDAUD.

Un ejemplo de cómo puede quedar nuestro índice:

3

Visualización del Forex Index.

Una vez creados los índices tendremos 8 índices principales, que representan sus respectivas cruces con un total de 28 pares de divisas están incluidos en estos cálculos. La siguiente gráfica de abajo representa los 8 índices calculados desde principios de año 01/01/2022.

4

La moneda que más fuerte está hasta el día de hoy claramente es el Dólar estadounidense de color rosa con un total de 8282 puntos. Sin embargo, la moneda que más devaluación ha sufrido es claramente el Yen Japonés representada de color azul con un total de -7159 puntos.

Así simplemente viendo los índices que hemos creado de Forex, la moneda ganadora este año es el par USDJPY cerró el año 2021 a 115.04 y a día de hoy cuando escribimos este articulo cotiza a 139.10 por lo tanto:

Variación porcentual = (Precio de hoy / Precio cierre 2021) -1.

(139,10 / 115,04)-1 = 21% de revalorización.

Gráfica del USDJPY subida desde 2021.

5

Equivalencias de los índices

Ahora que sabemos que el par más fuerte es el USD y el más débil ha sido el JPY, podemos abrir el índice del USD por dentro para ver las monedas que lo componen y ver su comportamiento.

6

Aquí ya entran en juego las correlaciones de divisas, empezó el año subiendo el USD contra el NZD y el AUD, pero se desinfló la subida y empezó a devaluarse el JPY quedándose atrás todas las demás monedas siendo claramente ganadora el USDJPY.

La moneda que menos se ha devaluado contra el Dólar EEUU ha sido el CAD (amarilla) y el CHF (roja).

Con este indicador podemos crear estrategias tendenciales de fuerza de divisas o también anti tendenciales regresivas por las características de las monedas y los flujos del dinero. Qué país está devaluando su moneda y cuáles la están fortaleciendo.

Autor: Ángel Talavera

Artículo escrito por Ángel Talavera

Easylanguage | Sistema de trading: Tortugas

Easylanguage | Sistema de trading: Tortugas

He visto una plétora de publicaciones sobre las estrategias de comercio de tortugas donde se proporcionan las reglas y el código. Los códigos van desde una mera ruptura de Donchian hasta una representación bastante cercana. Sin retroalimentación de...

leer más

Subscribe to our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from Quantified Models team.

Subscribe to our Newsletter

You have Successfully Subscribed!

Ir al contenido