Soluciones Reales Para Trading Algorítmico

Mar 1, 2023 | Lenguaje de programación, QM Portfolio Builder, TradeStation

Soluciones Reales Para Trading Algorítmico

En Quantified Models podrá encontrar amplias soluciones reales para trading algorítmico, desarrolladas de manera rigurosa y profesional por el equipo de Quantified Models. También puede encargarnos desarrollos a medida de sus propias ideas de trading.

Desarrollo de sistemas de Trading

El desarrollo de los sistemas de trading en Quantified Models se basa en el método científico y se apoya en los siguientes pilares:

  • Premisa previa al desarrollo válida. Esto quiere decir que no nos basta con tener un sistema ganador, si no que debemos entender porqué el sistema gana dinero. La premisa que valida o no un modelo puede ser: macroeconómica, estadística, fundamental, estacional… En Quantified Models no operamos ningún sistema que no entendamos porqué la lógica es ganadora.
  • Backtesting exigente. Las plataformas de trading retail no son del todo fiables a la hora de realizar backtest. Por ejemplo, la mayoría de ellas no tratan correctamente los splits y dividendos en las acciones. Esto puedo provocar muchos errores que con QM Portfolio Builder no cometerá.
  • Separación en el desarrollo del modelo de los conjuntos in sample y out of sample.
  1. El conjunto de entrenamiento (in sample) debe recoger todo tipo de mercados (alcistas, bajistas, volátiles…).
  2. La muestra debe ser lo más significativa posible. Estadísticamente se considera que a partir de 30 la muestra ya se puede tenerse en cuenta.
  3. El conjunto de validación (out of sample) no debe mirarse hasta el final del desarrollo para evitar contaminarlo. Si el sistema no proyecta en este conjunto se deshecha el modelo.

Ejemplo IS OS

  •  Análisis Walk Forward (WFA). QM Portfolio Builder le permite realizar este análisis de manera rigurosa. Un WFA correctamente realizado le dará una aproximación realista del comportamiento potencial del modelo en la operativa  real. En la imagen puede ver la pestaña llamada «Clean Trades» resaltada en rojo, donde QM Portfolio Builder le da todos los trades de todas las ventanas out of sample del WFA. En azul se resaltan dos funcionalidades de QM Portfolio Builder muy importantes que son el tratamiento que le quiere usted dar a los trades en el momento en el que se produce el cambio de las ventanas de optimización y que la mayoría de plataformas no incluye y puede dar con resultados poco óptimos y el «Live Walk forward» que le permitirá usar los parámetros resultantes del WFA en la operativa real.
WFA TSS Clean Trades
  • Análisis de Montecarlo. En Quantified Models realizamos este análisis a todos los sistemas de trading y carteras para hacer una estimación más realista del riesgo asumido.
Equity y Equity radom con TSS
 

Indicadores y funciones

Con QM Portfolio Builder podrá utilizar los indicadores más usados en un sistema de trading. También podrá crear funciones con todo lo que usted necesite, así como importarlas desde TradeStation o Multicharts.

Portfolio de trading

De las muchas herramientas de las que dispone QM Portfolio Builder, quizá la más poderosa sea la creación de portafolios de una manera sencilla y profesional. El «Santo grial» en el trading es la correcta creación de portafolios basados en la descorrelación de las curvas de capital y de los draw downs. QM Portfolio Builder le da ésta y mucha más información de las carteras de sistemas de trading que usted cree. También podrá hacer un análisis Walk Forward y de Montecarlo a su portafolio de sistemas.

Correlación Equity y DD con TSS

Money Management

Los planes de trading en QM Portfolio Builder no son más que la aplicación de técnicas de gestión monetaria a sus sistemas de trading y/o portfolios de trading. Hay mucha literatura al respecto del money management, pero la mayoría son aproximaciones teóricas que difícilmente podrán utilizarse en el trading real. En Quantified Models usamos técnicas de gestión monetaria que traten de optimizar el capital invertido con un riesgo bien acotado. Este trabajo también lo hace QM Portfolio Builder con un sólo «click». También puede crear o encargarnos todos aquellas técnicas de gestión monetaria que usted considere para que lo traslademos a un código que puede usar con un plan de trading en QM Portfolio Builder. En la imagen puede ver el resultado de la aplicación de un plan de trading sencillo usando el margen.

Plan trading Intermarket ES

 

Artículo escrito por Quantified Models

Canal de YouTube de Quantified Models

En nuestro canal de YouTube tenemos varios videos disponibles que pueden resultarle muy útiles para desarrollar sistemas de trading.

Esperamos que esta información te haya sido de utilidad.

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